Rafa7 escribió:Van Tharp habla de la posibilidad de elegir un número de contratos en función de la volatilidad, en lugar de en función de la distancia al stop loss.
Rafa a primera vista puede ser interessante esse metodo porque se adequa el capital y hasta el stop loss en funcion de la volatilidad "normal" del activo (porque en su medida el ATR no passa de una media de la volatilidad de los ultimos N dias del activo)
Intente varias vezes resolver o encontrar una solucion "pratica" para calcular lo que considero volatilidad de continuidad de tendencia (quando la volatilidad es contante) y volatilidad de panico (quando ay una aceleracion brusca de la volatilidad) y me encontre con otro tipo de volatilidad.
Volatilidad positiva y volatilidad negativa em que se puede enquadrar como indicacion de continuacion o reversion de tendencia de un activo.
O sea en vez de teres duas variables: tiempo (o tiks) y volatilidad passas a tener un grafico com 4 variables:
Tempo (tiks)
Volatilidad (normal y panico)
Volatilidad Positiva
Volatilidad Negativa
O sea my idea original fue encontrar con basis al dados del passado el "valor" que la tencencia hace una reversion (o sea deveriamos actuar ai nuestro stop de um sistema direcional)....pero... me depare que el valor calculado no es constante o sea varia en funcion del tiempo/tiks (no me gusta hablar de tiempo hahahaha) ...
O sea era impossible determinar de una forma previa el lugar optimo de nuestro stop (sea en funcion de precio o de volatilidad) de forma a no tenermos mujas "violinadas" (significado: quando hay bull traps o bear traps)..pero...descobri que quando "el fundamento logico" no cambia, los soportes y resistencias son muy estables...
Por esso quando hablamos en el hilo de bulowsky que colocar nuestro stop passado X dias despues de apresentacion de resultados era muy fiable...
Conclusion de esta explicacion: colocar el stop solamente en funcion de la volatilidad normal del activo solo es adequada para marcos temporales pequenos en que los fundamentos principales no cambien