Muy buenas.
Pues ya he programado mi estrategia en NT8. el caso es que tengo dos time frame distintos (5 y 15min) para el primero profit es de 1.2 y para el segundo 1.3. el beneficio 50 ticks y el stop 45 ticks.
La cosa va canela en back testing, jjjjj, ahora vamos a ver como me funciona con timepo real.
Me podríais indicar cual es la mejor manera?. como lo hacéis?.
¿He pensado en comprar datos de tick, unos 100€, de un año? y hacer el backtesting ahí que será muy parecido al real.
Un saludo y gracias
Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real
Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real
hola memonic,
Das poca información de como has realizado el estudio del sistema
Si no tienes datos históricos, ¿en datos de cuanto histórico has hecho el backtest?
¿walk forward?
¿has tenido en cuenta comisiones y slippages?
Saludos
Das poca información de como has realizado el estudio del sistema
Si no tienes datos históricos, ¿en datos de cuanto histórico has hecho el backtest?
¿walk forward?
¿has tenido en cuenta comisiones y slippages?
Saludos
Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real
memonic escribió:Muy buenas.
Pues ya he programado mi estrategia en NT8. el caso es que tengo dos time frame distintos (5 y 15min) para el primero profit es de 1.2 y para el segundo 1.3. el beneficio 50 ticks y el stop 45 ticks.
La cosa va canela en back testing, jjjjj, ahora vamos a ver como me funciona con timepo real.
Me podríais indicar cual es la mejor manera?. como lo hacéis?.
¿He pensado en comprar datos de tick, unos 100€, de un año? y hacer el backtesting ahí que será muy parecido al real.
Un saludo y gracias
Aunque no dices de que activo se trata, piensa que un slippage normalito, que no sea elevado ... Fdax sería más elevado, tu PF bajara a 1.1 con suerte, teniendo en cuenta que el PF que dices es muy muy débil para una estrategia, yo no la pondría en marcha.
En tiempo real, será peor aún que en un backtest....
Comprar ticks de un año ? .... N7 o N8 ya tiene ticks de un año entero, pero como mínimo necesitarias tener 10 años de historicos de ticks, hay sitios baratos que por menos de 2.000 Euros por -activo- te daran un full historic data con trade quotes + miliseconds....De esa manera podras comprobar si la estrategia continua con ese PF.
Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real
Muchas gracias por vuestras respuestas
Pues he hecho un backtest con nt8 de 1000 tardes. (Entre largas y cortas. Y walkfordward.
Le he puesto un deslizamiento de 2 ticks
Y me saca 600 ticks de beneficio con comisiones incluidas.
He procurado poner un estop y un beneficio alto para evitar el efecto de eslipage. Con 5 ticks de beneficio me da unos resultados increíbles, q se me antojan q se volverán negativos.
Pues la verdad es q quiero aumentar el ratio. Pero quiero ver si me funciona de primeras
Gracias
Pues he hecho un backtest con nt8 de 1000 tardes. (Entre largas y cortas. Y walkfordward.
Le he puesto un deslizamiento de 2 ticks
Y me saca 600 ticks de beneficio con comisiones incluidas.
He procurado poner un estop y un beneficio alto para evitar el efecto de eslipage. Con 5 ticks de beneficio me da unos resultados increíbles, q se me antojan q se volverán negativos.
Pues la verdad es q quiero aumentar el ratio. Pero quiero ver si me funciona de primeras
Gracias
Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real
memonic escribió:Muchas gracias por vuestras respuestas
Pues he hecho un backtest con nt8 de 1000 tardes. (Entre largas y cortas. Y walkfordward.
Le he puesto un deslizamiento de 2 ticks
Y me saca 600 ticks de beneficio con comisiones incluidas.
He procurado poner un estop y un beneficio alto para evitar el efecto de eslipage. Con 5 ticks de beneficio me da unos resultados increíbles, q se me antojan q se volverán negativos.
Pues la verdad es q quiero aumentar el ratio. Pero quiero ver si me funciona de primeras
Gracias
memonic, si te animas sube los reportes de la zona in simple y out sample ... para ver las estadísticas
Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real
Buenas Guille. Podrías indicarme a es un/out sampleGuille escribió:memonic escribió:Muchas gracias por vuestras respuestas
Pues he hecho un backtest con nt8 de 1000 tardes. (Entre largas y cortas. Y walkfordward.
Le he puesto un deslizamiento de 2 ticks
Y me saca 600 ticks de beneficio con comisiones incluidas.
He procurado poner un estop y un beneficio alto para evitar el efecto de eslipage. Con 5 ticks de beneficio me da unos resultados increíbles, q se me antojan q se volverán negativos.
Pues la verdad es q quiero aumentar el ratio. Pero quiero ver si me funciona de primeras
Gracias
memonic, si te animas sube los reportes de la zona in simple y out sample ... para ver las estadísticas
Hracias
Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real
Básicamente, consiste en una herramienta que te permite optimizar las variables (inputs) del sistema diseñado en una parte del histórico de datos, y entonces la herramienta aplica los "mejores" resultados de esa optimización en la parte restante del histórico. A la zona donde optimizas se le llama in-sample, y a la zona donde no optimizas se le llama out-sample.memonic escribió:Buenas Guille. Podrías indicarme a es un/out sample
En la imagen, hay un histórico de 12 meses en el que hace un walk forward optimizando cuatro meses y aplicando los resultados en el quinto mes....luego optimiza del mes 2 al mes 5 y aplica los resultados al mes 6.. y asi sucesivamente. A las zonas donde se optimiza se le llama in-sample y a las zonas donde no optimiza se le llama out-sample.
Por internet puedes encontrar bastante información sobre esta herramienta.
Yo no utilizo ninjatrader pero en este enlace explica como hacerlo en esta plataforma:
https://ninjatrader.com/support/helpGui ... strate.htm
De todas formas, si no has optimizado y tienes buenos resultados , casi mejor, pues la optimización tiene sus pros y sus contras y además hay que andarse con mucho tiento al hacerla.
Si tienes el reporte del backtest a palo seco, ..súbelo.. que también te podrán decir cosas
Saludos
- tartarugap
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- Registrado: 15 Ago 2016 22:33
Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real
Una cosa muy importante en los backtest:
El tiempo de analisis:
Una analisis de un activo com 7 anos de datos es muy diferente com una analisis de 3 meses...Pero cuidado...los datos de 3 meses mujas vezes son mas fiables que los datos para traz y com mas tiempo...porque "el driver" o "padron" muda (es mutable")
Hacer un walk foward si es interessante para determinar la robustez del sistema (sistema de gestion de capital y de protecion de cartera) (para saber si es un 4x4 o solo tracion a 2 ruedas), pero lo que te mantiene a flote es tu ventaja competitiva y esso no lo consigues con el walk foward pero con analisis estatisticas y de correlaciones
Estas correlaciones alem de tenerem que ser matematicas tambien tienen que ser logicas fuera de la matematica.
POr exemplo:
La correlacion entre contratos de credito de corto plazo en China con la valorazion de empresas de rollos de acero!
Parece que no es logico...pero el credito de corto plazo es 90% dedicado al consumo de automobiles luego quando el credito de corto plazo sube significa que habra solicitacion de carros y para esso habra solicitacion de rollos de acero...
Si vossotros encontrarem una correlacion del aumento del consumo de la mantequilla com el aumento de compra de armas...no se puede tirar la conclusion que comer mantequilla aumenta la valoracion de empresas produtoras de armas...no es logico...
Ay que encontrar la logica
Hoy agmagenton coloco un articulo en su hilo que no me lo pierdo "lecturas olvidadas" que trata de logica
Es de lectura obligatoria esse hilo de agmagenton
My consego es tentai encontrar correlaciones fuera del mismo activo...
El tiempo de analisis:
Una analisis de un activo com 7 anos de datos es muy diferente com una analisis de 3 meses...Pero cuidado...los datos de 3 meses mujas vezes son mas fiables que los datos para traz y com mas tiempo...porque "el driver" o "padron" muda (es mutable")
Hacer un walk foward si es interessante para determinar la robustez del sistema (sistema de gestion de capital y de protecion de cartera) (para saber si es un 4x4 o solo tracion a 2 ruedas), pero lo que te mantiene a flote es tu ventaja competitiva y esso no lo consigues con el walk foward pero con analisis estatisticas y de correlaciones
Estas correlaciones alem de tenerem que ser matematicas tambien tienen que ser logicas fuera de la matematica.
POr exemplo:
La correlacion entre contratos de credito de corto plazo en China con la valorazion de empresas de rollos de acero!
Parece que no es logico...pero el credito de corto plazo es 90% dedicado al consumo de automobiles luego quando el credito de corto plazo sube significa que habra solicitacion de carros y para esso habra solicitacion de rollos de acero...
Si vossotros encontrarem una correlacion del aumento del consumo de la mantequilla com el aumento de compra de armas...no se puede tirar la conclusion que comer mantequilla aumenta la valoracion de empresas produtoras de armas...no es logico...
Ay que encontrar la logica
Hoy agmagenton coloco un articulo en su hilo que no me lo pierdo "lecturas olvidadas" que trata de logica
Es de lectura obligatoria esse hilo de agmagenton
My consego es tentai encontrar correlaciones fuera del mismo activo...
Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real
tartarugap escribió:Una cosa muy importante en los backtest:
El tiempo de analisis:
Una analisis de un activo com 7 anos de datos es muy diferente com una analisis de 3 meses...Pero cuidado...los datos de 3 meses mujas vezes son mas fiables que los datos para traz y com mas tiempo...porque "el driver" o "padron" muda (es mutable")
Hacer un walk foward si es interessante para determinar la robustez del sistema (sistema de gestion de capital y de protecion de cartera) (para saber si es un 4x4 o solo tracion a 2 ruedas), pero lo que te mantiene a flote es tu ventaja competitiva y esso no lo consigues con el walk foward pero con analisis estatisticas y de correlaciones
Hola tartarugap,
Estoy de acuerdo pero matizando cosas... el tiempo de análisis debe ser los suficientemente grande como para represente todas los tipos y situaciones de mercado...alcista, bajista...rangos, gaps...algún cisne negro.. y además debe ser tal que tengamos un numero suficiente de operaciones para poder obtener unas estadísticas decentes.
En tres meses dudo que se cumplan estas reglas.
Eso si, una vez obtenido un sistema robusto, podemos usar los tres últimos meses para afinar los parámetros. Entonces si.
Respecto de las correlaciones, es bueno usarlas para no poner todos los huevos en la misma cesta. Pero esto sería un poco más extenso pues si tenemos un solo sistema, por muy robusto que sea , haríamos mal si lo aplicamos a dos activos muy correlacionados correlacionados pues habrá muchas posibilidades de que haya momentos que coincidan los DD
Saludos
- tartarugap
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- Registrado: 15 Ago 2016 22:33
Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real
Si,pero esso sire para saberes si tu sistema tiene um sistema de gestion dinamico y sirve para saberes si vas a sobrevivir o no.Guille escribió:el tiempo de análisis debe ser los suficientemente grande como para represente todas los tipos y situaciones de mercado...alcista, bajista...rangos, gaps...algún cisne negro.. y además debe ser tal que tengamos un numero suficiente de operaciones para poder obtener unas estadísticas decentes
Porque en vez de experimentares en un solo activo, experientas en varios con perfiles muy diferentes para veres como resulta en cada situacion...y assi sabes quales son las medidas correctivas que tienes que hacer y "quando" acer.
Mi solucion fue la gestion del capital (abrir o cerrar el grifo) porque es lo unico que controlas...el resto no!
Esto solo ocurre si usas solo una misma tactica independiente de la variante de la tactica , para "eliminares " o atenuares el efecto de doble sobrepossicion de las curvas de DD lo que deves usar es tacticas diferentesGuille escribió:haríamos mal si lo aplicamos a dos activos muy correlacionados correlacionados pues habrá muchas posibilidades de que haya momentos que coincidan los DD
Nota: scalping, comprar en rangos, compra direcional...pertence todo a una familia - familia direcional
Tienes que jugar con correlaciones, arbitrages, Long-short, renta fixa, direcional, panico y estatistica
Queramos o no, todos los sectores alguna vez el la curva iran ser correlacionados (o en el panico alcista o en el panico bajista)
Ahora si quieres montar un sistema con indices y forex, lo que deves aprender primero es: como se negocea y porque se movimienta esses activos...qual es la verdad de los incides y Forex...
(en la pratica son activos arbitrados...la direcion solo consigues ver en el largo plazo en el corto plazo todo puede acontecer)
- tartarugap
- Mensajes: 1408
- Registrado: 15 Ago 2016 22:33
Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real
Esta teoria me divirte mujo...La teoria de Parrondo...ahora descubre qual es el truco para esto funcionar Ya lo dije en cima la solucion
https://www.nature.com/articles/47220.e ... pH4SeQw%3D
https://www.nature.com/articles/47220.e ... pH4SeQw%3D
Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real
(en la pratica son activos arbitrados...la direcion solo consigues ver en el largo plazo en el corto plazo todo puede acontecer)
Venga tarturagap..... un parvulo sabe que eso no es cierto.. me das la sensación de comentar cosas leídas de libros solamente y no de realidades....
Venga tarturagap..... un parvulo sabe que eso no es cierto.. me das la sensación de comentar cosas leídas de libros solamente y no de realidades....
- tartarugap
- Mensajes: 1408
- Registrado: 15 Ago 2016 22:33
Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real
Feroz... Digo lo que yo se y lo que yo calculo....si no acreditas...paciencia hahahha
Exemplo:
Aqui las curvas de diferencia de las monedas extraiendo los pares...(datos asta el viernes passado)...veras que la suma de toda las monedas da zero...o sea lo importante no es el par pero la balança para onde se piende el fluxo...
Para una moneda poder caer o subir...otras monedas tienen obligatoriamente que caer o subir...
POr exemplo: la paridad del euro dollar era iompossible ace dos anos quando se decia que iria caer...porque era impossible:
Porque las monedas commodities estavan a caer...no pueden caer todas las monedas...alguna tiene que ser la fuerta...e por acaso la moneda mas fuerte el el NZD despues el CHF ...
fluxo de capitales
Aqui el verdadero indice del dollar...que es muy correlacionado a la balança comercial mira los topos de 2008 e de 2015...e compara con el indice del dolalr DXY veras que esse indise fue mal calculado
la tercer imagen...la verdadera correlacion de monedas...
la quarta imagen es la mas interessante: la verdadera tactica de correlacion entre sinteticos y sus pares...
exemplo correlacion corta y larga con el EURUSD contra el sintetico atravez del GBP; EURUSD= EURGBP+GBPUSD
donde el EURUSD esta contruido por sus indices quanticos y no por el par frio EURUSD
....
Aqui el grafico de fuerça del Euro atravez de sus sinteticos para mostrar qual seria la mejor opcion : qual es la contraparte que devemos usar contra el euro
Pero...si no quieres arbitrar...y quieres volatilidad...aqui veras la mejor opcion (continua)
Exemplo:
Aqui las curvas de diferencia de las monedas extraiendo los pares...(datos asta el viernes passado)...veras que la suma de toda las monedas da zero...o sea lo importante no es el par pero la balança para onde se piende el fluxo...
Para una moneda poder caer o subir...otras monedas tienen obligatoriamente que caer o subir...
POr exemplo: la paridad del euro dollar era iompossible ace dos anos quando se decia que iria caer...porque era impossible:
Porque las monedas commodities estavan a caer...no pueden caer todas las monedas...alguna tiene que ser la fuerta...e por acaso la moneda mas fuerte el el NZD despues el CHF ...
fluxo de capitales
Aqui el verdadero indice del dollar...que es muy correlacionado a la balança comercial mira los topos de 2008 e de 2015...e compara con el indice del dolalr DXY veras que esse indise fue mal calculado
la tercer imagen...la verdadera correlacion de monedas...
la quarta imagen es la mas interessante: la verdadera tactica de correlacion entre sinteticos y sus pares...
exemplo correlacion corta y larga con el EURUSD contra el sintetico atravez del GBP; EURUSD= EURGBP+GBPUSD
donde el EURUSD esta contruido por sus indices quanticos y no por el par frio EURUSD
....
Aqui el grafico de fuerça del Euro atravez de sus sinteticos para mostrar qual seria la mejor opcion : qual es la contraparte que devemos usar contra el euro
Pero...si no quieres arbitrar...y quieres volatilidad...aqui veras la mejor opcion (continua)
- tartarugap
- Mensajes: 1408
- Registrado: 15 Ago 2016 22:33
Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real
volatilidad
O sea se ve que los mejores pares direcionales son el GBP USD y JPY...o sea si quieres pips tendras que tradear esto
Pero my obra prima es el indice del oro Feroz...es por saber como funciona el mercado Forex que digo que es arbitrado y no direcional
perdona EDITADO
la base de calculo
o sea consigues esto asta con una hoja de excel
O sea se ve que los mejores pares direcionales son el GBP USD y JPY...o sea si quieres pips tendras que tradear esto
Pero my obra prima es el indice del oro Feroz...es por saber como funciona el mercado Forex que digo que es arbitrado y no direcional
perdona EDITADO
la base de calculo
o sea consigues esto asta con una hoja de excel
Última edición por tartarugap el 14 Jun 2017 11:40, editado 1 vez en total.
Re: Tengo estrategia y quiero probar en tiempo real
Buenas a todos y gracias por los comentarios
Adjunto el resumen del backtesting.
Futuro del dax.
con series de 5 minutos
se incluye comisiones y 2 ticks de slipage
el proceso de llenado de compra/venta: High. 1 tick
son 814 operaciones que tiene que parecerse a la realidad, ¿o no?, jejejejej
Bueno de todas maneras gracias
Adjunto el resumen del backtesting.
Futuro del dax.
con series de 5 minutos
se incluye comisiones y 2 ticks de slipage
el proceso de llenado de compra/venta: High. 1 tick
son 814 operaciones que tiene que parecerse a la realidad, ¿o no?, jejejejej
Bueno de todas maneras gracias
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