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Rango, yo creo que no es una moda, el quant trading está para quedarse y a mi juicio...imponerse (aunque esto ya lo ha hecho). Simplemente la industria se ha tecnificado, una vez que entra la ciencia en un campo, no hay vuelta atrás. Creo que lo que ha pasado es que internet ha masificado el acceso y la participación en los mercados haciendolo, como dice Agma, todo más eficiente. En la industria no es posible a dia de hoy obtener los rendimientos que se obtenian hace 20 años, incluso para los traders retails todo es mucho más complejo ahora que hace 8 años.

Lo que yo si creo que habrá será precisamente avances dentro de la técnica estadística, data minning, statistical machine learning, etc que provea de nuevas aproximaciones.

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Bueno rango ese es un argumento totalmente ganador, sólo si se ha comprado en el 2009, lo que quiero decir que del mismo modo podrías haber comprado en el 1929, en el 2000, o en el 2008, o el nikei a 38000 puntos y estarte 2 décadas en perdidas....de hecho Carpatos en su conferencias siempre dice lo mismo, si hubiéramos comprado aquí, mirar lo que hubiéramos ganado...800%....

Porque cuesta tanto batir a un índice? simplemente porque un índice no tiene stops, y puede asumir un riesgo indefinido que se da pocas veces cada x años, esto no tiene nada que ver, con gestionar un capital que busca beta y una rentabilidad asociada al riesgo anualmente....quizás sean peras con plátanos...

Y te pongo un ejemplo propio, antes de estar con sistemas era un comprado de acciones, la primera en 1996 fue huarte, me acuerdo perfectamente, la cuestión es que en el año 2000, iba ahorrando con el las acciones, sabes cuanto tiempo necesite para ponerme de nuevo con esas acciones a precio¿?, 2007, 7 años de DD.....

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Esta clarisimo que la tecnica,ciencia y todo eso ha llegado.Fijaros que yo ya no opero por telefono jejejejej.
Pero al final no entiendo porque no se puede ganar en un mercado eficiente...pienso que si vencemos las trabas que nos pone el cerebro pues en mercados eficientes se puede ganar.Ahora,vencer nuestros sesgos y pensamientos es muy complicado.Casi imposible.

Agma ,tu eras de huarte,jejeje,pues yo era de lain.Que tiempos!!!!

Rango el problema de este tipo de conclusiones, es que es relativamente fácil de anidar, con medias móviles y datos fundamentales, se hace muy bien, pero como es posible que algo tan relativamente fácil no este presente en la mayoría de fondos y cta´s que podemos auditar, por ejemplo un 20% anual durante los últimos 8 años, como pudieran ser seguidores de tendencia y fundamentales, pues porque tu ya partes de un sesgo de actuación y plasmas ese sesgo a una condiciones, quizás los próximos 8 años el sesgo sea totalmente diferente y estes 8 años para ganar un 20%, es un ejemplo. Ahora mientras ese sesgo este presente y tengas la oportunidad de hacerlo, adelante.

Sólo digo que mirando un gráfico histórico y poniendo unas simples medias por ejemplo en el sp500 desde 1900 ganarías para alimentar a varias generaciones, pero otra cosa distinta es el lado izquierdo del gráfico.

Por contra si que estoy en acuerdo con un contraste, le doy más credibilidad a un trader retail de contexto más largo placista, más tendencial más siguiendo la fuerza de mercado, que aun trader de corto plazo con herramientas clásicas ( me refiero a nuestro tipo de trader retail, salvando los quanticos y misticos ). Y digo eso porque un trader a más largo plazo va a necesitar menos eficiencia que uno a corto plazo, pero aún así es complicado.

saludos.

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No si coherencia a ese argumento toda la del mundo, esto es como el que va en el 2009 y compra 50.000 euros en un etf del sp500 y viene aquí y se ríe de todos nosotros, mira mientras vosotros os matáis a hacer algoritmos y sacar una kk, yo en estos 8 años que ni he mirado la bolsa gano un 200%, estos son justo los argumentos de carpatos...y quien le va a quitar la razón...

pero no es nuestra realidad, osea que no sirve de nada ni mencionarlo.

saludos.

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No va por ahí rango, lo que quiero decir en mencionarlo, y he puesto a carpatos que utiliza en sus conferencias hace años el tamagachi o algo así, y la exposición es la misma y no sólo con el sp500, sino con todos los activos es válido, y sabes cuanto tiene auditado carpatos con ese sistema que llenas las conferencias hace años, 0 patatero. En cambio pone ejemplos, mira compramos aquí vendemos ahí, y mira solo operando 4 veces en 6 años , hemos ganado un 800%, no hace falta ni fundamentales, la curva del precio esta ya contemplada en el pasado.

Que tu creas que tu método es bueno y diferente a los demás, me parece genial y ahí no me meto, solo digo que hay sistemas muy potentes en históricos sobre hechos tendenciales como el tamagachi ese como se llame o otros, que recrean del mismo modo unos retornos estratosféricos y una defensa a ultranza de sus explicadores, pero que ninguno de estos que lo dice, tiene ni un euro puesto en ellos...

Mira las conferencias de carpatos y este método y prepárate, porque creo que has perdido el tiempo con lo tuyo jajaajjajaajjajaja, bueno esto va en coña claro.....
TOMA AQUI LO TIENES, FLYPA LO QUE HEMOS PERDIDO EL TIEMPO....PUDIENDO ESTAR EN LA PLAYA


POR CIERTO MIRA A PARTIR DEL MINUTO 33
saludos.

PERDON MODIFICO ES UN 700% (NO UN 800%) EN 8 DIAS DE TRABAJO. LO QUE TE DA UNA FRIOLERA DEL 30% EN LOS ULTIMOS 24 AÑOS. Y SIN APALANCARTE EH...

Carpatos se gana su dinerillo vendiendo cursos.. y dando noticias...

A nivel operativo es esto --------->

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Rango al final nos hemos liado, lo que quería decir desde el principio, que visto lo visto, tan bueno puede ser el método inochi ese como cualquier otro en back testing que cojan una curva del precio y alumbren rentabilidades tan asombrosas como esas, pero es debido al fondo del sesgo, y eso no se puede comparar con nosotros, porque son cosas diferentes, tendría sentido si hubiese auditado todo ese procesos de rentabilidades y todos con la boca callada, pero ya sabemos lo que son los históricos y las maravillas que se pueden hacer con la curva del precio.

Y por eso me he referido a carpatos y esta conferencia porque de alguna manera se justifica de la misma forma que coger un histórico y poner una condiciones que van con ese histórico, hay gente que con un histórico no pierde ni una sola vez en varios años. Y los que estamos por aquí, incluidos tu, ya sabemos que solo cuenta lo real, lo auditado lo que realmente se convierte en realidad, y mi pregunta sería dame un imagochi de esos auditado y entonces me callo la boca , por eso tampoco le encontré sentido a compara ese tipo de back testing con hacer una comparación con los quants, o con nosotros mismos...en cuanto a realidad auditada no hay nada de nada...eso si los back testing esta inundado con estratosféricas rentabilidades.

saludos.