A Debate: ¿Sistemas Consistentes?

[baltic46]

Yo creo que se pone rojo al principio y se está alerta, esperando el movimiento que de probabilidad a la dirección del precio y en función de eso actuaría con un EA que este sesgado en ese sentido, pero que lo conteste Agma que es el creador del pedazo de BICHO .
Saludos

[oni]

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[agmageton]

Bueno este estudio en sí, es sólo una parte más amplia, de una herramienta propia, que trata de establecer un criterio de cambio de escenarios para adaptar tú lógica sobre los nuevos cimientos, no hablaba precisamente de mi sistema en este caso...

El funcionamiento es como ha dicho baltic más o menos, como ejemplo ya que faltan partes, y para que os hagáis una idea, si estoy en estado de alerta o cuarentena sólo se van a utilizar por un lado estrategias long de alta probabilidad que son más swing que long, lógico, (que estás a su vez son diferentes que en estados de baja volatilidad), y por otro lado se va a operar con estructura bajista.

Si estoy en estado normal se van a emplear estrategias long-swing normales y de alta probabilidad y de alta probabilidad bajistas estás mucho más restrictivas que en el caso long en cuarentena.

Lo que quería demostrar con este estudio base, que no es nada del otro mundo, es que este hecho que esta analizado con varios activos, me dice lo siguiente, los cambios de volatilidad (también hay dinámica del precio pero eso es ya otro asunto sobre todo para sistemas de corto plazo), que la media de rotura o cisne negro esta en los últimas dos décadas en torno a 1.625 años de media, esto quiere decir que si establecemos unas desviaciones en horquillas podemos tener un sistema rodando entre 3 años en el lado largo de la estimación de la horquilla o 0,8 años en el lado corto de la estimación. También depende de la estructura de plazo de cada sistema, pero es un ejemplo bastante aproximado. Claro que pueden haber sistemas que duren más, no lo pongo en duda, lo que pasa que el tema esta peliacudo, sobretodo con los sistemas auditados o CTAS, mirar los programas a ver si encontráis uno largo de años, normalmente son de 1 ó 2 años y lo s que son de más años presentan una volatilidad extrema en años ganando un 50% y otros perdiendo un 30%, si muy poquitos hay que son estableces, alguno ha de haber...

con todo esto lo que digo es que la única herramienta útil en la estabilidad o consistencia es la gestión y que esta gestión a su vez este respaldada por herramientas confiables, que puedan demostrarte que son útiles, todo lo que no puedas demostrar hazte un favor tirarlo a la papelera, ganarás tiempo y dinero, dicho esto, tampoco esto te garantiza el éxito pero si una aproximación mucho más real al mundo de los métodos y los sistemas.

[clowner]

@Agma,
¿de que fuente has sacado el listado de los rendimientos de los programas CTA?.

[baltic46]

AGMA ....tocado y hundido...... Me has convencido totalmente..... Todo mi esfuerzo se concentrarà en el estudio del gradiente de volatilidad y espero que juntó con las zonas de probabilidad se pueda sacar algo interesante del tipo, velocidad a del precio UP tocado Z1L y extendiendo en Z3C si revertir, pues que lo haga casi siempre, se aplica TermiLoNGswing . Lo que me ha dejado un poco descolorado es lo del time frame de 1 min... Estaba pensando en dicrertizar el horario para que en las horas de bajá vola porque el mercado duerme me falsee mucho el tema.
Gracias por las ideas que planteas en este post

[oni]

Ya, si se entiende que en los gráficos solo se ve cuando no va a permitir entrar long.

[agmageton]

@Agma,
¿de que fuente has sacado el listado de los rendimientos de los programas CTA?.

Yo los miro en dos sitios, no se si habrá más o mejores paginas;

los de riesgo moderado

http://www.barclayhedge.com/research/in ... b/cta.html


y la jungla, aquí hay unos 600 CTA.S

http://www.iasg.com/managed-futures/performance?

SALUDOS.

[agmageton]

AGMA ....tocado y hundido...... Me has convencido totalmente..... Todo mi esfuerzo se concentrarà en el estudio del gradiente de volatilidad y espero que juntó con las zonas de probabilidad se pueda sacar algo interesante del tipo, velocidad a del precio UP tocado Z1L y extendiendo en Z3C si revertir, pues que lo haga casi siempre, se aplica TermiLoNGswing . Lo que me ha dejado un poco descolorado es lo del time frame de 1 min... Estaba pensando en dicrertizar el horario para que en las horas de bajá vola porque el mercado duerme me falsee mucho el tema.
Gracias por las ideas que planteas en este post

Oni , que estas de cachondeo?

[oni]

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[baltic46]

AGMA ....tocado y hundido...... Me has convencido totalmente..... Todo mi esfuerzo se concentrarà en el estudio del gradiente de volatilidad y espero que juntó con las zonas de probabilidad se pueda sacar algo interesante del tipo, velocidad a del precio UP tocado Z1L y extendiendo en Z3C si revertir, pues que lo haga casi siempre, se aplica TermiLoNGswing . Lo que me ha dejado un poco descolorado es lo del time frame de 1 min... Estaba pensando en dicrertizar el horario para que en las horas de bajá vola porque el mercado duerme me falsee mucho el tema.
Gracias por las ideas que planteas en este post

Oni , que estas de cachondeo?

Que va, para nada, ya he preparado un EA que me da datos que puedo llevar a una Excel por ahora tamaño de Excel superior a 65536 líneas, y estoy por ver como agrandar el tema, estoy por estudiar el periodo de un año para atrás a ver que se saca,

[X-Trader]

Acabo de abrir un nuevo hilo con la estrategia que os comentaba, puede ser interesante comentar resultados, podéis verla en viewtopic.php?f=9&t=18092

Saludos,
X-Trader

[agmageton]

.....

[agmageton]

Perdona Baltic, lo que quería decir, es que hay un problema, y es que las medidas que se hacen y por consiguiente se aplican un determinado parámetro, no han de ser estables, esto es un problema porque has de buscar la forma de hacerlas no estacionarias, quiere decir la dinámica del precio de un año de alta volatilidad como el 2000 no tiene nada que ver con el año 2008 y quizás la próxima mega fuerte volatilidad no tenga nada que ver su dinámica con la del 2008, me refiero a dinámia del precio no de la volatiliadd, y hay vas a encontrar un problema complejo de resolver.

[oni]

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[agmageton]

oni que no esta contemplado en el gráfico, este gráfico como he dicho antes, ayuda junto con otras herramientas de valoración a determinar digamos el timing de la zona de SHORT (y esas otras herramientas no las voy a comentar), y cuando tienes ya la zona, entonces operas... pero este gráfico sólo es eso, determinar zonas posibles de alta volatilidad o anomalías de la dinámica del precio, esto quiere decir que cuando el grafico se pone en rojo alerta, porque puedes estar ante el principio de un mercado bajista o puedes estar ante un cisne negro de 1 ó 2 meses, o puedes equivocarte y no pasar anda, lo de como abrir cortos ahora no viene al tema.

saludos y felicidades por tu dieta del cucurucho, dicen que es de las mejores de llevar.