Swing trading con Amibroker
Publicado: 28 Mar 2011 13:29
Buenas
El trading cuantitativo es tan sumamente variado que en la practica, los variados estilos que existen no tienen nada en comun. Un swing trader sobre ETF's no tiene nada que ver con un scalper sobre Forex. Es como comparar una orca con un murciélago. Ambos son depredadores, pero semejanzas, cero.
Asi que en este hilo (al menos mientras tenga tiempo) voy a explicar el estilo que yo más utilizo, con el ánimo de despertar interés y que estemos más gente que comparta el mismo estilo.
Porque mi estilo tiene la desventaja de que lo usan pocas personas. Quizá porque es más complejo de diseñar, o por otras razones: Se trata de hacer swing trading con acciones, usando sistemas automáticos.
El swing trading (compra venta en pocos dias) tiene, de entrada, una ventaja que yo valoro mucho: es más tranquilo, y normalmente no implica estar delante de la pantalla todo el día.
Tiene además, una importante fortaleza: al operar sobre acciones, el universo de activos a comprar es
inmenso. Eso permite realizar backtest muy potentes, y, al menos en teoría, muy fiables.
Si comparamos un sistema automatico cuyo backtest se realiza sobre 5 años de datos, operando contra el futuro del SP500, con un sistema cuyo backtest abarca 10 años de datos, contra cualquier accion incluida en el SP500, el 2º sistema tenderá a ser más fiable: sus resultados se consiguen escogiendo acciones de entre 500 acciones, acciones que pueden ser tecnologicas, farmaceuticas o blue chips, es decir de comportamiento muy disperso.
Este 2º sistema, que compra bloques de acciones (pueden ser de 5 en 5, de 10 en 10, o lo que se
prefiera) deberá ser robusto para poder obtener rentabilidad contra un universo de activos tan grande y dispar.
El problema de hacer backtest con bloques de activos, es que es un backtest más bien complejo, y
cualquier software no lo puede hacer, al menos en un tiempo razonable.
Esta capacidad es la que más distingue a Amibroker. Este programa, aunque no se usa demasiado en España, es muy conocido en otros paises, es veterano y muy flexible a muchos niveles. Pero para mi, lo que le distingue es que es rapidísimo en sus backtest, pudiendo hacer simulaciones contra 500 acciones en segundos.
La mayor desventaja de operar sobre acciones es su escasa liquidez y potencialmente, altos slippages.
Sin embargo, evitando las acciones de baja capitalizacion, se puede obviar.
En teoría, otra desventaja es su bajo apalancamiento. Aunque hoy día muchos brokers permiten
apalancamiento 1:2 sobre acciones, en la práctica, en mi opinión, el apalncamiento no aporta ventajas, salvo que tengas un indice CALmar (que comentaba hace poco X-trader) altísimo.
Otro problema es la dificultad de ponerse corto. De nuevo, hoy día muchos trader permiten ponerse corto en acciones de capitalizacion suficiente. Sin embargo, mi experiencia es que es muy dificil obtener rentabilidad y estabilidad en el lado corto.
Otro día colgaré algun programita en Amibroker y sus resultados sobre el papel, simplemente para
comentar algunos aspectos de este tipo de trading.
salud!
El trading cuantitativo es tan sumamente variado que en la practica, los variados estilos que existen no tienen nada en comun. Un swing trader sobre ETF's no tiene nada que ver con un scalper sobre Forex. Es como comparar una orca con un murciélago. Ambos son depredadores, pero semejanzas, cero.
Asi que en este hilo (al menos mientras tenga tiempo) voy a explicar el estilo que yo más utilizo, con el ánimo de despertar interés y que estemos más gente que comparta el mismo estilo.
Porque mi estilo tiene la desventaja de que lo usan pocas personas. Quizá porque es más complejo de diseñar, o por otras razones: Se trata de hacer swing trading con acciones, usando sistemas automáticos.
El swing trading (compra venta en pocos dias) tiene, de entrada, una ventaja que yo valoro mucho: es más tranquilo, y normalmente no implica estar delante de la pantalla todo el día.
Tiene además, una importante fortaleza: al operar sobre acciones, el universo de activos a comprar es
inmenso. Eso permite realizar backtest muy potentes, y, al menos en teoría, muy fiables.
Si comparamos un sistema automatico cuyo backtest se realiza sobre 5 años de datos, operando contra el futuro del SP500, con un sistema cuyo backtest abarca 10 años de datos, contra cualquier accion incluida en el SP500, el 2º sistema tenderá a ser más fiable: sus resultados se consiguen escogiendo acciones de entre 500 acciones, acciones que pueden ser tecnologicas, farmaceuticas o blue chips, es decir de comportamiento muy disperso.
Este 2º sistema, que compra bloques de acciones (pueden ser de 5 en 5, de 10 en 10, o lo que se
prefiera) deberá ser robusto para poder obtener rentabilidad contra un universo de activos tan grande y dispar.
El problema de hacer backtest con bloques de activos, es que es un backtest más bien complejo, y
cualquier software no lo puede hacer, al menos en un tiempo razonable.
Esta capacidad es la que más distingue a Amibroker. Este programa, aunque no se usa demasiado en España, es muy conocido en otros paises, es veterano y muy flexible a muchos niveles. Pero para mi, lo que le distingue es que es rapidísimo en sus backtest, pudiendo hacer simulaciones contra 500 acciones en segundos.
La mayor desventaja de operar sobre acciones es su escasa liquidez y potencialmente, altos slippages.
Sin embargo, evitando las acciones de baja capitalizacion, se puede obviar.
En teoría, otra desventaja es su bajo apalancamiento. Aunque hoy día muchos brokers permiten
apalancamiento 1:2 sobre acciones, en la práctica, en mi opinión, el apalncamiento no aporta ventajas, salvo que tengas un indice CALmar (que comentaba hace poco X-trader) altísimo.
Otro problema es la dificultad de ponerse corto. De nuevo, hoy día muchos trader permiten ponerse corto en acciones de capitalizacion suficiente. Sin embargo, mi experiencia es que es muy dificil obtener rentabilidad y estabilidad en el lado corto.
Otro día colgaré algun programita en Amibroker y sus resultados sobre el papel, simplemente para
comentar algunos aspectos de este tipo de trading.
salud!