SIMULACION DE MONTECARLO

[slipknelot]

Hola, estoy intentando hacer una simulación de montecarlo, como explica el libro de Oscar G. Cagigas, "trading con gestión de capital", con el Amibroker.
El tema es coger una cartera de, por ejemplo, 100 acciones y ver el comportamiento del sistema con diferentes combinaciones de operaciones, pongamos unas 1.000 o 10.000 combinaciones...

alquien tiene idea de como se puede hacer esto? a ver si el amigo Reznor sabe algo sobre el tema...

Un saludo y garcias a todos de antemano
Nelo.

[slipknelot]

de verdad nadie lo sabe??

[bolsa1]

¿Con el Amibroker... o en general?

Saludos!

[Gordon Geko]

Para elaborar un arbol de probabilidades en un portfolio de estrategias en un portfolio bastante amplio dentro del mercado de acciones y realizar multiples combinaciones tienes 2 opciones:

-tradesim enterprise edition
-portfolio stream / suite and evaluator de los de RINA SYSTEMS

Si operas sistemas y estrategias con metastock o lenguajes de programacion en C TRADESIM no esta mal para realizar test de confianza y de montecarlo...............

Pero para tradestation y mas profesional esta los softwares de RINA donde las posibilidades son ilimitadas en combinacion......................

Precio.....................ahora los de la generacion baby google se lo bajan by the face pero en mi epoca me colaron un buen gol pagando por ellos una buena tajada....................

Es carisimo dependiendo de hasta donde quieras llegar con estos softwares...................

Indispensables para cualquier profesional.............

Luego para maricas de playa tienes el market system analizer donde hay tambien la posibilidad de ejecutar test de montecarlo y sus distintos % de bondad..........................

[Dasziel]

Lo que quieres hacer lo puedes hacer perfectamente con Crystal ball, que es un add in para excel.
Vale 3000 pavos, pero te dejan una version de 30 dias.....Luego ya tu picaresca...

crystal ball de Oracle es hoy por hoy una de las herramientas mas avanzadas utilizadas por money managers, CTA's, y analistas de inversiones, sino quieres abandonar el entorno Excel..
Es lider mundial.

Yo lo gasto a saco, vamos....

[ranunculo]

En plan sencillo puedes hacerlo con Amibroker y luego pegando datos en Excel.
Coges los resultados de tu backtest, los pegas en Excel, y luego puedes añadir un numero aleatorio en una columna nueva, y ordenar por ella.
Los reultados de cada ordenacion de Montecarlo puedes representarlos graficamente en Excel, pero claro, no te te saldra el DD de cada Montecarlo.. aunque tampoco sería muy dificil programarlo..
Claro, todo a manija.. pero gratis

[Tiotino]

Te recomiendo equity monaco que encima es gratuito y te incluye MM

http://www.tickquest.com/product/equitymonaco.html

[X-Trader]

Te recomiendo equity monaco que encima es gratuito y te incluye MM

http://www.tickquest.com/product/equitymonaco.html

Muy bueno Tino!

Saludos,
X-Trader

[slipknelot]

Muchas gracias a todos por las respuestas.

Ya he encontrado la función que te permite realizar diferentes combinaciones de operaciones, es

positionscore = random();

por si a alguien le interesa...