Análisis Bid-Ask

[cls]

Si sigues subiendo el corte, los resultados seguirán siendo interesantes.

Salu2

Hola Suarinver, perdona por no contestar antes. He dejado un poco abandonado el hilo porque he estado reprogramando y añadiendo algunas funciones al indicador.
Si quieres alguna prueba con un porcentaje en particular coméntamelo.

Saludos

[cls]

Aquí dejo un mini-análisis de lo que ha pasado hoy en la apertura usa con el mini-sp.

Llevaba desde la tarde de ayer oscilando en un lateral entre 920-924 aprox.
Una olla a presión que anunciaba explosión.





Un poco antes de las 16:00 (creo que hubo noticia) el precio pareció romper con fuerza alcista el rango ... una rotura en toda regla.

Sin embargo, en la barra siguiente el precio se frena en seco y se da la vuelta. El volumen además es pequeño lo que afianza la opinión de que es una falsa rotura ... 7-8 ticks al carajo

(no te puedes fiar de las "reglas" )

Después del susto esperamos a que el precio vuelva a romper el rango. No tenemos que esperar mucho a que se produzca una rotura bajista, que esta vez sí es buena.
Felicidades para el que la pillara.




S2

[DarkTemplar]

No te preocupes... el resultado de lo que te comentaba ya lo conozco, ya sabes que uso los deltas La cosa es que si aumentes el filtro más todavía, veras que el mercado lo mueven los grandes (más de 100 contratos, o incluso más)

Salu2

[cls]

Bueno, pues voy a retomar el hilo, que hacía tiempo que no escribía nada.

Dejo un análisis de la sesión del 28-07 del stoxx usando el market profile de la sesión anterior.
En realidad no es un market profile sino un diagrama de perfil del volumen. En mi opinión es mucho más útil. El color te indica la temporalidad (parecido a las letras del MP ) y la longitud del color la cantidad de volumen tradeado en ese nivel.

S2

[cls]

Otro pequeño ejemplo de como las VAs pueden actuar como atractores del precio.
Por sí solas no son señales de entrada pero sí ayudan a fijar targets y combinadas con otros elementos (High-Low de anteriores sesiones, soportes/resistencias, gaps de apertura) pueden ayudar a tomar decisiones.

En la apertura de hoy del stoxx se produce un gap de apertura. El precio no sube sino que forma un rango lateral. Esta indecisión nos alerta de que posiblemente el gap se cierre.

Como se ve el gap es cerrado y cae hasta el límite superior de la VA de la sesión anterior. Aquí el precio se detiene mínimamente para caer hasta la zona de mayor densidad de la VA, donde se forma un ancho rango lateral.

El precio ha regresado a una "zona cómoda" de no volatilidad. Cuando este rango se rompa, habrá un fuerte movimiento.

El sistema me da señal a largos en la penúltima vela que se ve (la última que es verde).

S2

[cls]

Sobre la gráfica anterior ...

La operativa consiste en entrar con un número par de contratos y hacer scale-out con la mitad cuando llegamos al target (normalmente 6 ticks). En ese momento subir el resto a breakeven.

El punto de entrada depende de la pauta. En este caso la última vela verde (la que da señal de compra) no tiene un volumen muy alto y la delta global de las barras que forman el lateral es claramente bajista. Así que no es de esperar una rotura explosiva al alza. Por lo tanto se puede buscar una limitada a 2-3 ticks del cierre, entre 2.606 y 2.608.

El target para scale-out a 6 ticks de la entrada. (A no ser que veamos alguna razón de pesa para aumentarlo o disminuirlo; soporte / resistencia, POC, etc).

La idea principal es reducir el draw-down al mínimo.
El stop-loss depende de la pauta. En este caso se pondría en el mínimo de la barra que da señal de compra. (De hecho, si el precio llega hasta allí se formaría una pauta que inhabilitaría la compra).

Ahora el stoxx está sobre 2.621. Más de 10 ticks desde la entrada en 2.608. Habiendo entrado con cuantro contratos, cerrando dos con +6 y otros dos con +10 = 32 puntos.
El drawdonw máximo que ha soportado el trade ha sido de -3 ticks ( x 4 contratos = -12 ticks).

Por supuesto esta operativa no es para swing (a no ser que la entrada sea muy clara y queramos arriesgar alguno de los contratos dejados tras el scale-out). Se trata de hacer entre 3-5 operaciones al día con pequeños targets pero de muy alta fiabilidad. Y con el riesgo muy controlado.

En esta entrada se podría haber dejado alguno de los contratos para ver si llega al 2.630 (proximidades del máximo de la sesión actual y número redondo).

S2

[DarkTemplar]

Otra cosita que funciona muy bien es el VWAP... te invito a que lo mires...
Salu2.

[cls]

Gracias Suarinver

es otra de las cosas que tiene el indicador. Pero tengo pendiente de estudiarlo más a fondo para sacar pautas. En los laterales vi que fallaban a menudo

Hice un estudio separando las VWAP para el bid y el ask y analizar divergencias: la VWAPbid por encima de la VWAPask y cosas así, pero tampoco saqué nada en claro.

En esta imagen están las VWAPs intrabarra (verde para el ask, rojo para el bid, y azul para el total).

S2

[DarkTemplar]

Me refiero al VWAP diario.
De todas maneras, no me refiero a pautas patrones, etc, sólo a una herramienta muy útil dentro de un contexto y bien combinada.
Salu2

[cls]

También lo tengo incluído en el diagrama de perfil, que puede englobar a toda la sesión. Pero normalmente coincide con el POC o sus proximidades.
Y ahí ya sigo las lecturas que me dé la VA.

De todos modos le echaré un vistazo más a fondo.

S2

[DarkTemplar]

Espera... ¿con el POC? .. no debemos de hablar de los mismo.
En el FESX ahora mismo la SD1 High está en 2623, y la SD1 Low en 2607. La SD2 High 2631 y la Low 2599.
La media en 2615....

Ni el POC de hoy ni el de ayer coinciden... puede ser que alguna vez lo haga, pero sólo alguno de los valores, porque el VWAP estandar, tiene 7 valores distintos.

Por todo esto, creo que hablamos de cosas distintas.

Salu2

[cls]

sí, me he columpiado un poco. Ya te digo que tengo que detenerme un poco más con las vwaps.

Yo ahora el POC lo tengo en 2.623 y la VWAP en 2.616, para la sesión de hoy.

... y eso de los 7 valores de la vwap ???

S2

[DarkTemplar]

Las desviaciones estándar. Son estos datos, los que se usan.

http://www.ninjatrader-support2.com/vb/ ... =15&sort=n

Salu2

[cls]

Las desviaciones estándar. Son estos datos, los que se usan.

http://www.ninjatrader-support2.com/vb/ ... =15&sort=n

Salu2

ok. Gracias. Las desviaciones estándar de la vwap ... creo que lo incluiré

S2

[DarkTemplar]

¡¡¡¡¡el indicador!!!!!! no te hagas el remolón....

Salu2