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Por cierto, para los que no fueron, la conferencia fue muy interesante, los ponentes son grandes profesionales y eso se nota.

Además siempre que quedo con Carlos me hace pensar, el #@#!%# siempre va un paso por delante!

En resumen, mereció mx la pena el desplazamiento!

Pero que te digo que lleva casi un año y medio en real y tu sabes cómo hago yo las evaluaciones, sabes que tiene como otros 3 de out of sample.

Te voy a mandar un regalo, anda

ROBOCO escribió:Te voy a mandar un regalo, anda

Bueno no quiero ser pesado con el tema pero joer me parece cuanto menos sorprendente!

10k€ al año en el eurostoxx con 1 contrato, eso si que es afinar!

Hace un año y medio aun no se sabía nada de la tasa tobin y tu ya tenías un sistema anti tobin, si tengo razón cuando digo que vas por delante #@#!%#!

No puedes colgar la estadística Roboco y la curva de equity para poder opinar? a ver si te adivino

Agma, las podéis ver todos en el último artículo sobre la Tasa tobin que hicimos para hispatrading

http://www.hispatrading.com/

Creo que la subscripción es gratuita

Vaya¡¡¡ ya veo la estadísitca un 75% de acierto, eso me hace pensar que habéis conseguido una tasa de contextualización muy alta en el timing (sino no tiene explicación), vamos que a casi todo lo que tiráis acertáis, y estadística de 10 años¡¡¡

A mi cuando veo aciertos superiores al 60% ya me pone los pelos de punta

Ahora sólo falta que me digas que es intradía el sistema y ya le meto una patada a mis sistemas swing...


PD: son 500 operaciones en 10 años? osea de media 50 operaciones año?

También puede ser tener (a parte del timing muy bien contextualiazado) una barrera flotante de protección alta de posición y dejar correr las que no caen en la red, pero eso sólo se puede hacer con productos muy líquidos y de volatilidad más baja que la media del mercado no?

Pd: no creo que baséis la solución en la volatilidad/stop/probabilidad de recorrido, ya que la tasa de acierto es significativamente alta. Aunque quizás sea una media de ambas estructuras...a ver si por lo menos me dices frio o caliente jajajaaajja

Lo siento Agma, de verdad que no puedo comentar nada de esa estrategia.

En cualquier caso, sinceramente, es mucho más potente el portfolio que mostramos de la Worldcup que no esa estrategia concreta. Desde un punto de vista conceptual no hay color.

Ni poniendote estos ojitos me lo dices estimado Roboco? , no pasa nada tío lo comprendo.

Recuerdo cuando me preocupaba más del trading que de los servidores... con nostalgia. Cuando arregle la burocracia, volveré al trading, lo estoy deseando.

Una pena no veros en la conferencia. Un abrazo a los 3!

¿Al final no se ha colgado en algún sitio la grabación de la conferencia?

Un saludo,

Pablo

No sueltan prenda... yo se puse ojistos a Roboco y ni por esas...

Y este año qué?