Fondo mínimo

[Rafa7]

Tengo sensación de "dejavu", o mas bien se me ha quedado cara de "#@#!%#". Le estas comentando lo mismo que le comente ayer.

Rango Starr,



He dicho que el sistema se parece al Fixed Ratio de Ryan Jones (creo que eso lo que mencionaste), pero no es el sistema de Ryan Jones.

El Fixed Ratio de Ryan Jones tiene otra fórmula:
Si Capital <= CapitalInicial operar con un solo contrato.
Si Capital > CapitalInicial: n = ((1 + 8 * (Capital - CapitalIniciall) / Delta)^0,5 +1) / 2



Saludos.

[Rango Starr]

.

[Gratphil]

Buenas tardes,

Quería preguntar a Guille que no entiendo como se liga el Fixed ratio con la fórmula de Kelly (Y no la F-optima como comentas). Qué obtienes el número de contratos iniciales con dicha fórmula y a partir de ahí vas añadiendo contratos en función de la Delta?.

Solo un comentario, me pareció que comentas o preguntas la conveniencia o no de establecer el sistema ya con MM. Aquí te diría que el sistema lo obtengas sin MM para posteriormente aplicarselo. Otro tema es que cuando pienses en el sistema tenga unas características que se vean favorecidas por el MM.

Saludos

[Rafa7]

Rafa,

Revisa la formula del fixed ratio

según mis datos:

capital requerido = capital anterior + delta *n

donde:
n es el numero de contratos,
delta es la única variable a considerar.

Rango Starr,



El algoritmo que indicas es el Fixed Ratio. Pero el algoritmo que he compartido también lo es. Son equivalentes en sus resultados. La n siempre coincidirá.
Si quieres en otro aporte pongo la demostración matemática de que ambos algoritmos son equivalentes.

El inconveniente de aplicar el algoritmo que indicas es que estás obligado ha tener en cuenta cual es el capital requerido anterior. Con el algoritmo que he compartido, no hay ninguna necesidad de saber cual era el capital requerido anterior.



Saludos.

[Rafa7]

Quería preguntar a Guille que no entiendo como se liga el Fixed ratio con la fórmula de Kelly (Y no la F-optima como comentas). Qué obtienes el número de contratos iniciales con dicha fórmula y a partir de ahí vas añadiendo contratos en función de la Delta?.

Gratphil, si lees todo el hilo despacio, verás que en uno de los aportes Guille reconoce que se hizo un lío mezclando un algoritmo de Cárpatos con Kelly. No tiene el algoritmo de Cárpatos nada que ver con Kelly, ni con la f-óptima.

[Gratphil]

Quería preguntar a Guille que no entiendo como se liga el Fixed ratio con la fórmula de Kelly (Y no la F-optima como comentas). Qué obtienes el número de contratos iniciales con dicha fórmula y a partir de ahí vas añadiendo contratos en función de la Delta?.

Gratphil, si lees todo el hilo despacio, verás que en uno de los aportes Guille reconoce que se hizo un lío mezclando un algoritmo de Cárpatos con Kelly. No tiene el algoritmo de Cárpatos nada que ver con Kelly, ni con la f-óptima.

Rafa,

El ratio F que el llama es la formula de Kelly.

Saludos

[Rafa7]

Quería preguntar a Guille que no entiendo como se liga el Fixed ratio con la fórmula de Kelly (Y no la F-optima como comentas). Qué obtienes el número de contratos iniciales con dicha fórmula y a partir de ahí vas añadiendo contratos en función de la Delta?.

Gratphil, si lees todo el hilo despacio, verás que en uno de los aportes Guille reconoce que se hizo un lío mezclando un algoritmo de Cárpatos con Kelly. No tiene el algoritmo de Cárpatos nada que ver con Kelly, ni con la f-óptima.

Rafa,

El ratio F que el llama es la formula de Kelly.

Saludos

Lo sé. Ya me di cuenta desde el principio que el ratio F es la fórmula de Kelly.
Pero te digo que Guille se hizo un lío malinterpretando el algoritmo de Cárpatos.
Cárpatos menciona la fórmula de Kelly y menciona un algoritmo (parecido al Fixed Ratio de Ryan Jones, pero diferente). Y no hay ninguna conexión entre Kelly y el algoritmo.



Saludos.

[Rango Starr]

..

[Rafa7]

Revisa la formula del fixed ratio

según mis datos:

capital requerido = capital anterior + delta *n

Rango,



Me acabo de dar cuenta que tu fórmula es errónea.
Como bien sabemos, para operar con 2 contratos, el algoritmo de Ryan Jones nos exije una Equity = delta (Equity = capital - capitalInicial).
Si aplicáramos lo que dices el capital requerido para opera con 2 contratos sería una equity de 2 * delta. Error.

La fórmula correcta es:
capital requerido = capital anterior + delta * (n - 1)

¿Estás de acuerdo?



Saludos.

[Rango Starr]

.

[Rafa7]

En el libro Jones en literal dice:

Previous required equity + (nº of contracts * delta) = Next Level.

Sí pero yo creo que aquí nº of contracts no es el número de contratos del siguiente nivel sino del nivel actual.
Es decir que si estamos operando con n contratos para pasar al siguiente nivel, (n + 1) contratos, debe de cumplirse:
Previous required equity + (n * delta) = Next Level
O sea, Equity(n) + n * delta = Equity(n + 1)
O sea, Equity(n + 1) = Equity(n) + n * delta

Por lo tanto:

Equity(n) = Equity(n - 1) + (n - 1) * delta

Si el nº of contracts fuese el número de contratos del siguiente nivel para operar con 2 contratos tendríamos que tener una equity = 2 * delta.

Si el nº of contracts fuese el número de contratos del actual nivel para operar con 2 contratos tendríamos que tener una equity = delta.

Rango Starr, una pregunta superaclaratoria. Según Ryan Jones, ¿Cuál debería ser la Equity, en el Fixed Ratio, para poder empezar a operar con 2 contratos? ¿delta o 2 * delta?



Saludos.

[Rango Starr]

..

[Rafa7]

Bueno, te pongo una posible salida respecto a MM que se podría hacer utilizando la formula:

LLamemos CT a nuestro capital total.
Según la formula que te he puesto,

c1 = (margin del activo + DD máximo histórico) + 1*delta (1contrato)

donde c1 es capital base para el primer contrato y delta la delta que hayamos calculado, o queramos.
c2 = c1 +2*delta (2contratos)
c3 = c2 +3*delta (3contratos)
......................
cn = c(n-1) + n*delta (ncontratos)

si la CT, por ejemplo, estuviera entre la c4 y la c5, pues entonces entraríamos con cuatro contratos....

Rango,



Tu algoritmo es correcto se parece al de Ryan Jones (muy parecido por cierto) pero no es el algoritmo Fixed Risk de Ryan Jones. Estas aplicando:
C(n) = C(n - 1) + n * delta

Cuando el algoritmo Fixed Ratio de Ryan Jones es el siguiente:
C(n) = C(n - 1) + (n - 1) * delta

Estoy segurísimo que Ryan Jones en su libro ha puesto algún ejemplo.
Mírate el ejemplo (al menos habrá uno) y dime segúin el ejemplo de Ryan Jones, para pasar de un contrato a 2 cual debe ser la equity, si delta o 2 * delta.

Por favor, olvídate de fórmulas. Mira en un ejemplo del libro de Ryan Jones, cuando pasa de 1 contrato a 2 contratos, que equity está exigiendo.


Te sugiero que no mires fómulas porque creo que las mal interpretas (a mí me pasa también). Las ideas te quedarán mucho más claras cuando veas un ejemplo. Y esto es lo que hago yo siemrpre: Cuando en un libro miro una f´´ormula también miro el ejemplo para estar seguro de haber interpretado correctamente la fórmula.



Saludos.

[Rafa7]

Rango,



Lamentablemente no tengo el libro de Ryan Jones.

Por si acaso te cuesta encontrar un ejemplo en el libro de Ryan Jones, te paso un ejemplo de otra página web.

Mírate la primera imagen de hoja de cálculo de esta página web:

Métodos de posicionamiento: Mi visión del "Fixed Ratio".

Ejemplo FR

fixedr1.jpg (63.48 KiB) Visto 759 veces

Fíjate que en esa hoja de calculo la delta es 7.000 $. ¿Ok?
Y fíjate que empieza con un capital de 50.000 $, operando con un solo contrato.
Y cuando llega a 57.000 $, empieza a operar con 2 contratos.

Es decir, que el paso de 1 contrato a 2 exige una equity de 7.000 $, que coincide con el delta.

Y fíjate que para pasar de 2 contratos a 3 contratos exige 14.000$ más, o sea 2 * delta.
Si no te fias de esta página web, por favor, busca un ejemplo en tu libro. Segurísimo que hay un ejemplo.



Saludos.

[Rango Starr]

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