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Puedo concluir de lo que leo que en vez de buscar una "señal" que se haya portado bien desde 1985 es mucho mejor aprender a "leer la mesa".

Tener la tipica tablita de sklansky para saber que tengo que hacer si sucede tal, esta bien para empezar.
Es una base buena que te ayuda en la fase de incompetencia consciente.

Pero insuficiente.
A la larga necesitas saber leer los "tells" del mercado, y leer el flop segun se desarrolle la sesion de forma natural.

Necesitas lo que el Dr. Brett llama un framework para el mercado.
Todos tenemos uno, pero no sabemos que lo tenemos (ahora ya lo sabeis)

Sed conscientes de vuestro framework

vale, y con este ke hacemos, lo kemamos o le dejamos seguir ganando dinero y lo añadimos al portfolio ??

EV : positiva ( no es del doble, es de 1,52 )
Ratio medio = 1 : 6,72
pendiente = 17 grados (alguien mira esto para la consistencia y DD, o son solo chorradas mías? )
% oper.positivas : 91,10%
% oper.negativas : 8,90%

no vale decir ke en cuanto baje su fiabilidad al 80% se va al carajo, eso es fácil de ver, igual ke si el sistema de Gordon baja al 15% su ratio 5:1 tmb se va al carajo.

Ke hacemos ? , seguimos buscando el santo grial o nos dedicamos a ganar dinero ?

saludos.

Que ese 1,52? Es el Win-loss ratio?

Perdona, pero yo la miro en Puntos/trade o Puntos/contrato.

Me parece un % de acierto altisimo. Cuantos trades tiene esa estadistica?

Yo lo de la pendiente no lo miro. Para la consistencia lo mejor es un T test y tener definidas las restricciones de tus set ups y un numero de trades suficientes para garantizar que tu media muestral no se aleja mucho de tu media poblacional.

De todas formas las restricciones no se si las calculo mal, asi que lo arreglo poniendo mas trades de los debidos para tener los grados de libertad suficientes.
.Algun experto en restricciones que me de alguna luz sobre el asunto?

dasziel escribió:En daytrading, si tu Average win no es al menos el doble que tu Average Loss, igual no pierdes, pero vivir de esto ni de coña. Debes tener el mismo edge que jugando a los chinos en un bareto de pueblo.

El Average win es 1,52 veces el average loss, no el doble.
Operaciones 202.

saludos.

1.52=de cada dolar apostado ganas 0.52

el porcentaje tan alto, es muy dificil de mantener en el tiempo , por lo que a la larga entraras en negativo..........o el factor de oportunidad sera bajisimo.......


Las restricciones yo las moldeo bajo dos puntos momento de mercado y volatilidad, parametrizo con historicos de unmomento similar de mercado y le hecho la estadistica de trades con una desviación sobre trades de +-20-30% mensual y de 10% sobre equity.

Ok,
Obviamente en mi comentario no tenia en cuenta que acertases el 90%. De hecho despues puse la formula.

No voy a comentar tus resultados. Si son en real y son asi, mi enhorabuena.
Yo lo que veo raro es que tengas ese average loss con tan pocas operaciones perdedoras...No tiene mucho sentido ni el average loss ni el % de aciertos.
Utilizas martingala o algo por el estilo?

Aqmaqeton, no hablamos de lo mismo

Vamos a ver,
Para un set up que solo entre largo en un cruce de dos medias, cuantas restricciones tiene?

Yo estoy contigo en lo de ese % de acierto, no creo que con esos Draw-Downs puntuales, pase un T test, pero vamos es hablar por hablar. Lo tendrá que decir él, si le ha hecho un T test.

hoy el Pit de Chicago esta el 50%, medio vacio

DKVAS Yo mis Win/Los ratios son 5 a 1 sobre operaciones negativas pero no computo a las operaciones en breakeven..............

Lo que nos da otros numeros a los tuyos: 100 operaciones x mes

Con una fiabilidad del 11% si tengo un 30% de operaciones negativas cerradas en breakeven tenemos:

En el NYMEX :

59 operaciones negativas x -50 puntos = -2950 puntos

30 operaciones negativas en breakeven = -150 puntos (comision de 5$ round trip)

11 operaciones positivas x +250 puntos = +2750 puntos

TOTAL = -350 PUNTOS

Es decir puedo estar 7 meses al año con una fiabilidad del 11% si bien tengo que realizar un 30% de las operaciones negativas en breakeven para perder solo 350 puntos x mes...............

-350 puntos x mes x 7 meses = -2450 puntos x 12,5$ el punto = -30.625$

LOS OTROS 5 MESES A UN 30% DE FIABILIDAD:

49 operaciones negativas x -50 puntos = -2450

21 operaciones en breakeven = -105 (comision de 5$ round trip)

30 operaciones positivas x +250 puntos = +7500

+4945 puntos x mes x 5 meses = +24725 puntos x 12,5$ el punto = +309.062$

total:

7 meses negativos = -30.625$
5 meses positivos = +309.062$

RESULTADO NETO AL AÑO= +278.437$


DE 1.000.000 $ TENEMOS UN MAXIMUM DRAWDOWN DE UN 3,5%

y UNA RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL DEL 28%

A VER QUE GESTOR TE DA ESOS NUMEROS GUAPETON....................

Y ojo tu que pusite el punzon sobre mi operativa after hours...........

El 23% de las operaciones postivas al año provienen de breakouts en after hours..............

Como para estar durmiendo sabes.................

Gordon, que producto operas?
pensaba que era Mini dow, que son 5 usd el punto

Opero los 2 Mini Dow y el Light sweet crude..........

Gordon, interesante post, queria aportar mi idea al respecto...
Si hablamos del 1% como gente q gana y el resto pierde,porq tambien no decir como opera ese 99%.

Es q alucino con la mayoria de los pos de este foro y de los otros 3 q se mensiona......
t.Esos q dicen "encontre un indicador q mesclado con otro indicador sacandole el coeficiente relativo lo divido por 2 yblablabla....

Asi es la vida diaria de esos traders con fecha de caducidad..no hay mucho mas q analisar en esa teoria del 95% perdedor

Tambien es correcto decir q por cada emprendedor hay 200 personas q suenan con pasarse su vida laboral en una cadena de montaje ajustando tuercas....otro 99% a 1%.Es lo mismo.

dasziel escribió:Aqmaqeton, no hablamos de lo mismo

Vamos a ver,
Para un set up que solo entre largo en un cruce de dos medias, cuantas restricciones tiene?

Yo estoy contigo en lo de ese % de acierto, no creo que con esos Draw-Downs puntuales, pase un T test, pero vamos es hablar por hablar. Lo tendrá que decir él, si le ha hecho un T test.

Te refieres a olgaritmos dasziel???

Si es asi si fuera el cruce de dos medias moviles, (yo lo entendi anteriormente de orden externo del sistema en si,)

1º tendria un sistema de colocación de filtros standars que consistiria en acercar las volatiidades y la tendencia a un ESTADO= X que teoricamente seria el mas propicio para operar, una vez indentificadoese estado

2º de orden interno del sistema,operaria las medias moviles con unos filtros moviles por atr,s dinamicas. ejemplo cruce de medias 7 y 14 en 5 minutos mas filtro atr *(3desviaciones de 5 minutos) .

En si serían dos restricciones, una de order externo de estado, donde me daria el mejor minutaje y los filtros dinamicos x1(0.5%-0.15%) x2(0.15%-0.25%) x3--- x4-- x5----

Y otro interno que se encargaria de mover esos filtros por las condiciones definidas.

el resto consistiria en la gestión de la posicion y del riesgo.......