Al abrir el diario de operaciones, imagino que tu intencion era pulir el sistema mejorandolo dejando que otros lo sigan y den sus opiniones, ese es un camino correcto para ganar en disciplina y pulir errores en menos tiempo ,los demas observan los datos con diferentes sesgos y experiencias a las tuyas y de las opiniones constructivas se pueden sacar cosas muy buenas porque nos hacen pensar y reflexionar
Cada uno debe intentar buscar su nicho de mercado y en mi opinion estas en el camino correcto, dejame puntualizar algunos detalles
Es necesario profundizar en conceptos que son muy importantes en el trading
La gestion del riesgo es muy importante y es un pilar clave de cualquier estrategia, sin una gestion del riesgo eficiente, un buen sistema puede pasar a ser mediocre y al reves y no digo que no apliques gestion de riesgos en el conjunto de sistemas, pero en este caso como sistema individual no se aprecia.
Si trabajas con el mismo riesgo porcentual de la cuenta, estas dosificando el riesgo entre varias operaciones de forma que se tengan más probabilidades de capturar una operación altamente rentable porque se supone que ese es el objetivo.
si en una operacion ganadora has arriesgado R1 y el target es R3, si esto no lo normalizas a valor monetario y en las siguientes operaciones el riesgo monetario es de 1,5 R o 2R en relacion a la operacion ganadora, resultara que aunque a cada operacion le apliques de target un R3, EN LA REALIDAD ( valor monetario)a lo largo de la serie va a ser que no, no dosificas el riesgo de ruina, no dosificas el riesgo en varias entradas para capturar la buena y no normalizas el riesgo de la cuenta ni de la volatilidad del mercado
Al normalizar el valor monetario en cada operacion, estas normalizando tambien la volatilidad del mercado, dara igual que baje o suba la volatilidad porque el riesgo y beneficio son constantes en valor monetario en cada operación a target cerrado, no necesitas una sesion atipica de ATR para conseguir esa relacion R/R en valor monetario en cada operacion independientemente de los cambios de volatilidad del mercado. Esto de los primeros que lo aplico fue Richard Dennis con las tortugas.
Si normalizas el riesgo en valor monetario, da igual que captures un R3 de 200 puntos que de 300 o 500, ganas lo mismo en todas las ganadoras con target acotado pero la probabilidad de que captures sesiones con el ATR ajustado a la media es significativamente mayor comparado con sesiones con fuertes desviaciones de la media ATR porque la frecuencia de sesiones con aproximaciones a la media ATR es mucho mayor
Si lo que buscas es capturar recorrido mayor al la media ATR, si asumes mayor riesgo de stop no veo que eso aporte ventaja ni en la fiabilidad ni en la relacion R/R con target acotado a R3, otra cosa muy diferente es que gestiones las entradas que se demuestren buenas sin acotarles el recorrido con target acotado, pero normalizando el riesgo, arriegas lo mismo en valor monetario en cada entrada sin cortarles el recorrido al beneficio pero eso es un enfoque diferente al que estas utilizando con este sistema
En tu ultimo grafico, esas cajas que marcas, en mi opinion las estas utilizando como velas gatillo , rango de stop y target a R3, es un patron horario en el que pones toda la tecnica y planificacion de la operacion, aunque apliques mas filtros para direccion y mas,.... en esencia ese es el sistema por lo que has comentado y cuando esa vela gatillo es larga te esta metiendo en problemas serios para que alcance el targetImprescindible tener muy claras las zonas, la volatilidad no la veo decisiva para una entrada (en temporalidades inferiores por supuesto que si). Creo que es mas la consecuencia que la causa.
Desde mi criterio la volatilidad en ocasiones es la consecuencia, en otras es parte de la causa
Esas velas atipicas de gran ATR , la mayoria de ellas tienen Los mismos sesgos que las generan en la base: el rango de congestion que les precede o un patron de doble pivote en zona S/R de W o M, o la rotura de un canal, la ruptura de un S/R etc..., en el desarrollo inicial todas comparten un mismo sesgo: ROTURA DE VOLATILIDAD
Para que se de una rotura de volatilidad debe darse un nivel significativo de precios a romper y aunque son pocas las operaciones a estudio, no se aprecia que ese patron de apertura previamente tenga identificados niveles significativos de precios a romper por lo que optar a capturar sesiones con ATR con fuerte desviacion de la media,es disparar a ciegas gastando municion
saludos