Gratphil escribió:De acuerdoagmageton escribió:Si el "algo que subyazce" es potente, puede durar mucho tiempo y lo que variara será la entrega, esta puede deteriorarse o potenciarse, dependiendo el estado temporal que sea cómplice de tu edge o la optimación que hagas de la misma constante.
Por supuesto y está claro que lo único que tenemos es el histórico para comprobar la bondad de un sistema. Lo que está a la derecha no lo sabemos. Que el edge choque por como se comporte el mercado, por supuesto. Es realmente dificil, para mi imposible, construir un sistema que de resultados positivos todos los años fuera de muestra y si diese todos los años resultados positivos sería a base de tantas pruebas e intentos que sería una sobreoptimización encubierta.agmageton escribió:Pero hay una excepción en este caso y es un fenómeno no observado en el histórico, por ejemplo un año de mercado totalmente que choque frontalmente con tu edge o tus edges, la historia dice que esto es más común de lo que desearíamos.
Sí estoy de acuerdo en que tendemos a sobreoptimizar, a todos nos gusta ver una curva de equity con una pendiente sostenida y constante. En definitiva se trata de una lucha, al incorporar un sistema, no incoroporarle tantos parámetros o hacer una optimización de grano fino.
Saludos
Una buena prueba de ver lo que te espera en un sistema es coger un activo no valorado y ponerlo, por ejemplo si tu has generado un sistema a base de indices y luego te coges el cacao o el gas natural y los resultados son desastrosos, cuidado....aunque los indices siempre han tenido un carácter de sesgo tendencial alcista, hay que contemplar que en el futuro no pueda ser así, de hecho si miramos la historia del dow jones industrial han habido décadas en los más de 100 años de historia que han presentado lateralidad y fase bajista durante toda esta década, por poner un ejemplo.
En este caso tenemos por ejemplo que las materias primas como la plata y otros metales, han experimentado bajadas sostenibles y con baja volatilidad durante los últimos años, produciendo esto la rotura de muchos sistemas, que no tenían observado bajadas severas y continuas con baja volatilidad, es un ejemplo únicamente de fenómeno no contemplado.
saludos.