¿Qué implica vivir del trading?

[Feroz]

Rango, mi metodología nada tiene que ver con lo que se ve por estos lares.el grafiquito que puse antes solo era un ejemplo de MP, para que el Mister Jeckill/hyde viera que locura hacía, poco que ver con mi manera de ver el mercado.

Maese Feroz,

La verdad es que tiene razon. No tengo ni pajolera idea de su operativa....

Algun dia puede que lo sepa, pero a dia de hoy, solo se que tiene muchas cartas escondidas en las mangas...(o lo que es lo mismo un mago que saca conejos de la chistera). Se que sus conocimietnos son buenos y profundos, y ademas de amplio espectro.

A veces pienso si no existira un binomio Gordon-Feroz,.... , al estilo Jeckill/Hyde...


Hola mister Rango

No se trata de cartas escondidas, se trata de que aquí hay dos grupos diferenciados de personas que atacamos al mercado como buenamente podemos.

Está el grupo que se cree que esto con unas simples roturas de precio o un indicador, van a forrarse, sin tener en cuenta de haber hecho previamente un test amplio de años en su metodología, lo que conllevaría al hacerlo que se darían cuenta que la manera de moverse el activo va mutando. por lo tanto anularía al medio plazo sus ganancias.

La tipica manera de desarrollar esos métodos les lleva.. al encontrarse en un callejón sin salida a tener unos stops muy amplios , respecto al target que buscan, de esta manera encontrarán un % de aciertos elevado.

El problema de esta manera de actuar es que para tener un test real, hay que programarlo, ya que a mano el testeo puede ser engañoso.

Si lo programaran, pasarían por la fase de optimizar..ya que verían la cruda realidad ( muerte segura )

El otro grupo es por llamarlo de alguna manera más ciéntifico, han pasado por esa fase, y después de unos cuantos revolcones, los que siguen ( muy pocos ) , ya se lo toman en serio, y comienzan a desarrollar metodologias que tienen cierta complejidad.

El problema aquí es el gran sacrificio que esto conlleva a nivel, de tiempo y económico.

Bueno, esto ya lo sabes tú, que llevas rodando tu tiempo en esto.

P.D Observo que la gente tira del scalping y gana adeptos cada vez más, con lo complicado que llega a ser, ya que no se ha de basar en cantidad de operaciones, sino de optimizar el timming, y eso conlleva, que la cantidad de operaciones se reduzca drasticamente.





(Claro que eso son pajas mentales del que subscribe).

Saludos.

Pd. Algun dia espero que hable de sus juegos malabares para deleite de los parroquianos

[Rango Starr]

.

[Gratphil]

Feroz,

No entiendo cual es el problema de la optimización. Como quien dice es peligroso pasarse, pero si está bien hecha, no entiendo qué problemas hay.

Francamente tengo una curiosidad tremenda no ya de qué sistemas empleas, si no cual es tu metodología de desarrollo de sistemas, si es que empleas sistemas, que no lo sé, que a lo más que has llegado a decir que tu aproximación al mercado es compleja y se intuye que el volumen es una variable clave en tu desarrollo.

Comentarle a traderexperto que 4 meses no es un histórico suficiente, ni habiendo realizado 90.000 operaciones. No dudo que tu robot sea muy bueno, pero los efectos del uso de martingalas se ven con el tiempo. También es verdad que aparentemente no incurres en mucho riesgo, lo que hace sin duda que la probabilidad de subsistencia aumente en el tiempo. Pero bueno, sí es curioso el promedio de resultados y el máximo resultado favorable y desfavorable. Y esto es con 4 meses, habría que verlo con 4 años. Con ese nivel de comisiones, unido al spread y slipages los costes de transacción deben andar por el 70% del resultado bruto. Bueno, en todo caso, felicitarte por los resultados que has obtenido hasta ahora y que dure.

Saludos

[Rafa7]

Impulso natural, interior e irracional que provoca una acción o un sentimiento sin que se tenga conciencia de la razón a la que obedece.

Hola agmageton,



Se puede diseñar sistemas ganadores con entrada aleatoria (lo tengo comprobado).
Entonces, ¿por qué no se puede tener sistema ganador con entrada instintiva?

Tal vez Rusell tiene entrada instintiva, pero la salida es más sistemática (para cada tipo de entrada, aunque sea instiintiva, tiene su tipo de salida correspondiente bien diseñada.



Saludos.

[agmageton]

NO Rafa no volvamos al principio hombre....

Lo que tu o otros puedan hacer sobre el papel es realmente sorprenderte, incluso hacer sistemas ganadores sin ningún edge. Ajustando riesgos, y mil cosas más....

Lo de sistemas con entradas aleatorias y el edge en la salida, se trato hace como 3 ó 4 años, y no es verdad....

TE pongo un ejemplo para que te des cuenta, sistemas de tendencia de recorridos largos, ese es su edge dejar correr las operaciones, pero que pasa si tu timing es aleatorio? que tendrás sistemas con menos del 10% de fiabilidad en el largo plazo, el timing en un sistema de tendencia es fundamental igual que la salida, incluso me atrevería a decir que un buen timing en cualquier sistema es la base para que el sistema sea ganador.

Tu estas diciendo que da igual si no empiezas en el momento adecuado, que si tira para arriba a saco ya cubriré las perdedoras, te aseguro que eso no es así, por mucho que compruebes que es así.

Y respecto al instinto el ser humano carece de el, otra cosa es que se haga la gente una película....

saludos.

[Feroz]

Gratphil

No tengo ningún problema con optimizar, pero como todo.. tiene sus limites.

Pero hay una cuestión que es ineludible y he podido comprobar (todos los activos tienen memoria de pez )
Y cualquier metodología en la que intervenga algún tipo de indicador/oscilador, media o patrón chartista.. estará vendido a una revisión cada X tiempo , porque dejará de dar los resultados esperados , en el mejor de los casos.

En mi opinón soy más de base de decodificar lo que esta haciendo el precio en ese mismo instante, y analizar barra a barra q

[Rafa7]

Lo de sistemas con entradas aleatorias y el edge en la salida, se trato hace como 3 ó 4 años, y no es verdad....

agmageton,



Yo creo que es verdad por dos motivos:
1.- Por lo que lo testimonia Van Tharp.
2.- Porque hice una prueba, creo que el año pasado, de entrada aleatoria y salida por chandelier stop loss, y ganaba en ibex35 largos y en EURUSD largos y cortos.

(Solo hice pruebas en Ibex35 y EURUSD)

Podrás decir que gana en Ibex35 largos porque la bolsa tiene sesgo alcista. Pero en EURUSD era ganador tanto en cortos como en largos.

Como corolario, se deduce que es más importante la salida que la entrada.



Saludos.

[Feroz]

Gratphil

No tengo ningún problema con optimizar, pero como todo.. tiene sus limites.

Pero hay una cuestión que es ineludible y he podido comprobar (todos los activos tienen memoria de pez )
Y cualquier metodología en la que intervenga algún tipo de indicador/oscilador, media o patrón chartista.. estará vendido a una revisión cada X tiempo , porque dejará de dar los resultados esperados , en el mejor de los casos.

Yo creo que para el que opere con las premisas antes citadas, debe .. en sus metodología automática, hacer barridos cada X tiempo, e ir regulando y adaptando sus ( parámetros ), conforme mute el activo.
qué lo haga manualmente o que el sistema automático pueda hacerlo va a gustos.

En mi opinón soy más de base de decodificar lo que esta haciendo el precio en ese mismo instante, y analizar barra a barra que está ocurriendo.

[sk_c7]

Arma veo que tus argumentos son razonables en muchas ocasiones, pero veo que enrocas demasiado en tus pensamientos. Está bien tener una idea que defender, pero teniendo una mente abierta sabiendo que nada es absoluto y que todo es relativo y mejorable. La impresión que me da es que solo tu argumento tiene la verdad y las demás no tanto usas argumentos y para mí son razonables en muchos casos y te apoyo,sin embargo, en otros no tanto. Por ejemplo, en el estudio sobre la intuición el cual demuestran que no tenemos el dicho instinto hay tantos estudios o más que demuestran lo contrario. Simplemente viendo la 2 puedes ver algún documental que otro donde hablan sobre los procesos cognitivos y aseveran que el cerebro humano sigue guardando su lado primitivo el cual actúa en situaciones límites y es más por definición el lado derecho es irracional y no hace ninguna función lógica sólo actúa por intuición. Siendo más radical el cerebro guarda una pequeña zona considerada como el cerebro reptil en el cual se encuentran las intuiciones más básicas como comer o relaciones sexuales(en caso de muerte por inanición este será el último en morir).

Con todo esto te quiero decir que nada es absoluto ni mucho menos es relativo y cambiante... Estudié física en la facultad de ciencias y los mismos profesores de mecánica nos decían que se podría reformular todo lo hecho hasta hoy por ejemplo desde las ecuaciones de Newton tan solo cambiando unas constantes y creando unas equivalentes que diesen el mismo resultado ante situaciones concretas. Lo cual quiere decir que dos personas podéis tener razón si el resultado es el mismo. Tu puedes entrar de forma racional y obtener consistencia y otro puede entrar de forma irracional salir de forma racional y obtener consistencia en el tiempo, ¿por qué no?

Para situarse un poco hay que dejar claro que los movimientos de precio de mercado son caóticos y aleatorios y siguen una matemática no lineal, es decir, intentar justificar con hechos racionales algo irracional es en sí una contradicción. Si el mercado es la integridad de todos los sentimientos de pánico y euforia de los inversores los cuales se mueven e interrelacionan aleatoriamente en el tiempo y en el precio no existe persona o cosa sobre la faz de la Tierra que pueda predecir con gran exactitud y sin margen de error(certeza máxima) lo que va a hacer el precio. Lo cual demuestra que no hay premisas racionales las cuales puedas usar con precisión para afirmar que hay que entrar racionalmente.

Con todo esto si Russell que es un gran trader como muchos de aquí ha estado durante años acostumbrando su ojo con millones de gráficos y el lado irracional del cerebro lo ha ido clasificando puede ser totalmente posible con un cierto margen de error hacer una entrada tan certera o más que aquel que se ha basado en datos lógicos. Quizás su fuerte sea como bien dice Rafa sea la administración de la salida la cual realiza de forma racional y con una gestión bien hecha lo cual puede marcar la diferencia frente al resto.

Me gustaría ver un informe detallado con argumentos increiblemente sólidos e irrrefutables sobre cada una de las entradas de todos los traders que se basan solamente en argumentos racionales...Nunca vereís uno porque el futuro a día de hoy nadie lo predice.

[agmageton]

Lo de sistemas con entradas aleatorias y el edge en la salida, se trato hace como 3 ó 4 años, y no es verdad....

agmageton,



Yo creo que es verdad por dos motivos:
1.- Por lo que lo testimonia Van Tharp.
2.- Porque hice una prueba, creo que el año pasado, de entrada aleatoria y salida por chandelier stop loss, y ganaba en ibex35 largos y en EURUSD largos y cortos.

(Solo hice pruebas en Ibex35 y EURUSD)

Podrás decir que gana en Ibex35 largos porque la bolsa tiene sesgo alcista. Pero en EURUSD era ganador tanto en cortos como en largos.

Como corolario, se deduce que es más importante la salida que la entrada.



Saludos.

Pues créetelo Rafa, pero te aseguro que es rotundamente falso...De hecho si fuera verdadero se destruiría el pilar básico que rige el mercado, la eficiencia, con lo que los mercados serian tremendamente ineficientes, no haría falta nada más que comprar o vender y ganar, ni molestarte en hacer estadística...



Creo que se dicen muchas falacias y barbaridades en este mundo, y no salvo ni a los que han escrito libros, que han ido cambiando su forma de pensar a medida que ha ido cambiando el mercado con el paso del tiempo y Van Thard ha sido uno de ellos, de hecho creo que ha hecho la mejor aportación al sector diciendo que el trading es 100% psicológico, y no refiriéndose a la disciplina, sino a la mente y su progreso para llegar a comprender y desarrollar todo esto.

[Russell Edgington]

me ha gustado mucho el comentario que ha dicho lo de Russell....es Russell jajajaj

que #@#!%#.

haber, me teneis por un pirado o algo asi, pero es la forma que tengo de escribir.

nada mas.

lo que hago esta todo bajo control.

mi operativa es el resultado de a;os delante de las pantallas y desesperandome viendo como no llegaban a buen puerto la gran mayoria de trades que hacia.

hasta en charts de 1 hora el precio hace lo que quiere.

un abrazo chatos

[agmageton]

Sk 7, la verdad que no es cierto, mira donde quieras si las personas tenemos instintos, y verás que no es cierto, eso ya desmonta todo lo que dices. Otra cosa diferente es que tengamos acciones instintivas, que según el gran Freud y de esto hace mucho años, estaban diseñadas en el ser humano para conseguir placer en si mismos y huir del dolor, vamos de #@#!%# madre para el trading, nuestras acciones instintivas. Y eso da lugar que en momentos de la vida que detectemos alguno de los factores actuemos de modo insconsciente.

Luego lo confundimos, con un trader por ejemplo discrecional que tenga una mejor toma de decisiones desde el punto de vista del momento, que materializada en un sistema, pero esto lo hace desde su consciencia y referido totalmente a su cultura, experiencia y personalidad.

A ver, es que ponemos sobre la mesa cosas, que decimos no hay una verdad absoluta ni nada es cierto ni incierto, si empezamos así mal vamos, porque una de las cosas que son ciertas en el trading y en la vida independientemente que sean más o menos aceptadas, es una conducta de decisiones, si empezamos a razonar sin fundamentos existenciales, lo unido que se hace es divagar. Y cuando uno divaga...

[agmageton]

Sk si el mercado es caótico y no hay forma de saber que va a hacer el precio, lo único que estas diciendo es que es imposible ganar, no se puede aceptar lo primero sin lo segundo. Sino sería una contradicción.

Como se va a poder ganar en un mercado imprevisible, caótico y sin ninguna ventaja, porque si aceptamos que el mercado es imprevisible y caótico ya es la pera que uno diga que gana, jajajajaja.

[agmageton]

Y para acabar la única forma de perpetuarse en el mercado y ganar con instinto o entradas aleatorias dado que el mercado según decís es totalmente caóitco y las tendencias y volatilidades no son ciertas como métodos predecibles (adiós al mercado de las opciones), es tener un riesgo infinito ( o por defecto programable para la vida de un trader que no se produzca el suceso) para poder seguir promediando, hasta lo que haga falta.

[clowner]

Rafa7 escribio:

Cómo colorario, se deduce que es más importante la salida que la entrada.

Te equivocas Rafa.

Si piensas que lo más importante son las salidas, y con ellas haces florecer un edge, que sepas que estas estas obteniendo un edge con calzador.

El edge lo debes tener en la entrada, y cuando diseñas un sistena es lo primero que analizas. ¿Las salidas importantes? (O mejor dicho, mecanismos de gestión de la posición),  si, importantes para mejorar tu edge de partida y la distribución del riesgo, es decir mejorar el edge que tiene tu lógica de entrada, y no al revés. ¿Por que crees que cuando se diseña un sistema se suele comparar precisamente en la primera fase los resultados de la lógica de entrada en crudo con los resultados de entradas aleatorias?, pues para descartarla rápidamente si no consigue sacar la cabeza del famoso "mono operando" y moverse a otra lógica de entrada.

Mira que hay artículos y artículos que siguen diciendo que las entradas no son lo más importante y si las salidas. Como dice agma esto ya lo tratamos hace tiempo.

Edge en la lógica de entrada.

Esto parece "el día de la marmota".