Me esta gustando el hilo, hay un poco de todo, daré mi opinión.
El mercado es un problema complejo, por lo que a problemas complejos soluciones complejas, ojala fueran simples(si damos solución a la complejidad y actuamos con sistemas sencillos un 10), desde mi experiencia os digo que podemos tener sistemas muy sencillos y que nos funcionen bien un tiempo, incluso ese tiempo se extienda en periodos por ejemplo como el actual de baja volatilidad durante 4 ó 5 años, funcionando muy bien, pero tarde o temprano el mercado ruge y cambia todo el panorama, y se abre un nuevo nivel evolutivo en el mercado, si habéis leído mucha literatura de los grandes del trading, siempre escucharéis la frase, los mercados han cambiando muchísimo desde que estoy en ellos, eso me indica que seguirán en evolución en el futuro, con lo que hay fases de mercado que todavía desconozco...(el lado izquierdo del gráfico).
Dicho esto, una de las mejores armas que tiene un trader es que su cabeza evolucione del mismo modo que el mercado, esto es lo más valorado en un trader, que sepa cuando ha de hacer un cambio y no morir con las botas puestas, como la mayoría aferrándose a su conocimiento de mercado como valor, cuando el mejor valor como repito es saber cuando cambiar.
El tema del ruido, que también se ha comentado, decodificar y todo eso, os diré que bien sí, pero ponéis ejemplos de patrones, por dios, si los patrones fallan mas que la escopeta de Juan el Feriante longevo...
Yo he encontrado una forma de decodificar el ruido con bastante nivel de confianza y para todos los valores, eso me confirma no una optimización, y esta basada en la velocidad de los precios, digo esto porque las figuras o patrones les falta información, por eso fallan tanto, sin tener una cierta información de como se esta comportando el precio como es posible que la gente se crea que va a ir de A a B y luego a C, porque así el patrón de x lo dice por el estudio del pasado, eso bajo mi punto de vista es una visión totalmente optimizada, ahora bien si tienes que el precio te viene a una velocidad media del 5% y con velocidades instantánea del 7%, pues la verdad que tienes una muy buena información para hacer una valoración de la clase de ruido que estas soportando....hay un poco más sobre esto que me guardo, pero bueno la idea imagino que se capta.
Tema de optimizaciones, todo es una optimización del pasado, si con las mismas reglas cogemos todos los activos que comprendan un rango de volatilidades entre horquillas de las características de esos activos, por ejemplo índices y alguna materia prima (yo las meto todas..) si volcamos nuestras reglas sobre todos esos índices y observamos grandes diferencias de distribución de nuestras operaciones, estás totalmente optimizado, eso no quiere decir que no siga funcionando, pero como el futuro se desacople del pasado, ahí se rompe, como viene sucediendo siempre en este tipos de sistema que están valorando una curva de precio.
Aquí me quedo, saludos.
