Adaptarse a la volatilidad

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Goodvalley
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Re: Adaptarse a la volatilidad

Mensaje por Goodvalley »

Vinisius escribió:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimado Goodvalley.


No son 2 sistemas parecidos ... NO ...

Ambos es el MISMO. La única diferencia es que con mi ... digámosle "actualización" se ahorra un monton de spreads y es más fácil (dentro de su dificultad) de controlar y mantener a la bestia.

El secreto está en la equidad. ¿ Que te obliga a cerrar y abrir en el mismo sitio ?. Solo la necesidad de margen te obligaría a ello y nunca llegaríamos a ese punto , ¿ verdad ?.

Creo que los cálculos que has hecho no están bién en parte. Siempre, siempre sin TP debe de dar mejores resultados que con.

Bueno ... yo lo veo así ... igual me equivoco, en cuyo caso espero me lo explayes.
Dos cosas:

- Uno puede diseñar un sistema infalible de muchas maneras. Algo que jamás perderá en ninguna situación de mercado. Pero esos sistemas suelen tener un grave problema: no pierden... y tampoco ganan. Es decir, son tan seguros que no optan jamás a ningún riesgo, y por tanto tardan siglos en ganar una cantidad significativa de pips.

No digo que tu opción -ambos son el mismo sistema con dos opciones distintas- sea ese tipo, pero puedes tener claras dos cosas: tu esquema funciona mejor con mercados tendenciales que con laterales, donde apenas gana (y por tanto tiene un bias, y eso es un problema si queremos ser independientes de la volatilidad) y, segundo, desaprovecha todos los beneficios que se derivan de los mercados laterales, cosa que no hace el mío.

- Los cálculos que he hecho son correctos. Puede haber algún pequeño error en el seguimiento de un día porque soy humano, pero eso no afecta en absoluto al resultado. Pero esto no es discutible: esto se comprueba. Tienes exactamente la misma capacidad que yo para mirar el gráfico con papel y boli (o una Excel) y seguir 2014 desde el mismo punto que yo hasta ayer. Si queremos tener una discusión racional, las cosas que son comprobables no se opinan, se comprueban.

Según tú, sin TP "siempre, siempre" debes tener mejores resultados. Esto es completamente erróneo. El problema es que en ningún momento has entendido el planteamiento con TP. Y el segundo problema es que no lo has comprobado, lo cual no dice mucho en favor de tu voluntad de esclarecer cuál es la realidad. Lo que no puede ser es que tú plantees dudas acerca de si es mejor una cosa que la otra, yo aparezca unas horas después explicándote que lo he comprobado en dos ejercicios del Eurusd (mi hoja excel original y lo que llevamos de 2014) y te haga un resumen de cada ejercicio, y tú te limites tan sólo a "opinar" que tu opción "siempre es mejor" porque sí, sin comprobar absolutamente nada.
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Goodvalley
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Re: Adaptarse a la volatilidad

Mensaje por Goodvalley »

nostrasladamus escribió:
Hola Goodvalley,

Revisa ese texto porque creo que tienes un error.....

;-)
Yes.

:? :oops:

Creo que te refieres a esos -200, que en realidad serían -170 pips y por tanto la suma de pérdidas no es -530 sino -500 (-330-170). Si te digo la verdad, hice el texto bastante rápido y no presté demasiada atención. Viva la seriedad. :oops:

Gracias por el aviso.
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nostrasladamus
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Re: Adaptarse a la volatilidad

Mensaje por nostrasladamus »

Goodvalley escribió: Creo que te refieres a esos -200, que en realidad serían -170 pips y por tanto la suma de pérdidas no es -530 sino -500 (-330-170). Si te digo la verdad, hice el texto bastante rápido y no presté demasiada atención. Viva la seriedad. :oops:

Aupa Goodvalley,

No, lamentablemente no me referia a ese detalle (del que no me habria dado cuenta, por cierto :oops: ).

Me refiero a:
Goodvalley escribió: Si realmente fueran tres recorridos lineales y directos como el que te he descrito, estaríamos hablando de -200 - 330 + (400x3) = 670 pips
Para hacer el 400x3 falta algo....... ;-)

S2,
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Re: Adaptarse a la volatilidad

Mensaje por Goodvalley »

:shock:

:shock:

Emmmmm...

mmmm....

:?

A ver, lo que falta ahí son los TP's de subida/bajada de las órdenes originales del grid, pero las he dejado de lado en favor de la claridad expositiva. En realidad las ganancias de esas tres vueltas son considerablemente mayores.

Pero seguro que no te refieres a esto, y... no, no lo veo. Yo diríaaa... yo diría que está bien.

3 vueltas x 400 pips acumulados en cada recorrido = 1.200 pips.
1.200 - 170 - 330 = 700 pips (o la cuenta mala, 1.200 - 200 - 330 = 670).

Collons nen, ¿qué es lo que me falta que no veo? :lol:
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nostrasladamus
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Re: Adaptarse a la volatilidad

Mensaje por nostrasladamus »

Imagina que la orden Buy en 1.3701 va perdiendo. Su contraorden se activa en 1.3649, ¿correcto? Bien, imaginemos que el precio sigue bajando. En 1.3550, la orden Buy original perdedora pierde 150 pips, y su primera contra-orden llega a TP. Ya tenemos guardados y asegurados 100 pips de ganancia.

Como no sabemos si seguirá bajando, nuestra obligación como operadores es abrir una segunda contra-orden en 13550 con TP en 1.3450 y S/L en su lugar original, en 1.3701. Imaginemos que esto sigue y sigue hasta 1.3130.

Ahora tenemos una orden perdedora que pierde 570 pips. Además, tenemos 400 pips ASEGURADOS ya guardados en caja.

El pecio se da la vuelta en 1.3130 y sube. Imaginemos que llega a 1.3530. ¿Qué tenemos? Pues tenemos una orden perdedora original que pierde 200 pips, su contra-orden que ahora pierde 330 pips (pérdidas totales 530 pips), y 400 pips guardados y seguros. Es decir, un balance total de -130 pips.

Ahora la pregunta que debes hacerte es: si ese recorrido se repitiera dos veces más (1.37 - 1.313 - 1.35 - 1.313 - 1.35 - 1.313), ¿cuánto estarías ganando y cuánto estarías perdiendo?

----- (1.37 - 1.313 - 1.35 - ----------

Que tienes que hacer en 1.35, para que se pueda repetir el proceso con la orden "larga"?

Venga hombre..... "no lo podemos dar todo mascado".... ;-) ... piensalo con una hojita de papel....
;-)
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nostrasladamus
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Re: Adaptarse a la volatilidad

Mensaje por nostrasladamus »

aparte de todo esto....

donde esta el edge en esta estrategia???

es, "simplemente", aplicar ordenes contrarias con diferentes TP y SL....

si eso lo neteas, al final, a lo que estas apostando, es a operaciones del tipo: si sube 50 puntos, apuesto a que retrocede 100 (o al contrario)

Netealo

Asi veras cual es la estrategia REAL de lo que planteas.
Por cerrar una operacion en beneficios y mantener otra abierta en perdidas, no estas ASEGURANDO nada.....
Hay que netear...


Tacticas tipo GRID / ESCALERA estarian mas dentro del MM que del EDGE, y lo primero que tenemos que encontrar es el EDGE.....

;-)
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jardinero
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Re: Adaptarse a la volatilidad

Mensaje por jardinero »

Ahora sí me meto,

- el edge se establece acertando el rango, definiéndolo, no antes. Si establecemos un rango para operar esa volatilidad y finalmente no sale de ahí el precio , la ventaja es esa. Sin haber establecido límites de actuación es evidente que no existe "ineficiencia! .

- Con una volatilidad tan baja como la actual y el precio en rangos tan estrechos el qué definamos es clave. Además , ¿para qué los stops por operaci´pn y no uno global? ahorramos comisiones .

- La cuestión para mí principal es que la volatilidad no es constante. (de ahí el título que pusiste , me llamarás mamarracho) El factor tiempo puede ser una tortura en el escenario que planteemos.


Generalidades, diréis. No doy para m´s.
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agmageton
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Re: Adaptarse a la volatilidad

Mensaje por agmageton »

jardinero escribió:Ahora sí me meto,

- el edge se establece acertando el rango, definiéndolo, no antes. Si establecemos un rango para operar esa volatilidad y finalmente no sale de ahí el precio , la ventaja es esa. Sin haber establecido límites de actuación es evidente que no existe "ineficiencia! .
Creo que te equivocas en una cosa, ninguna distribución matemática por buena e inteligente que este planteada te va a dar rentabilidad o esperanza en el largo plazo(me refiero a crear escalones, escaleras, grids etc), sino hay detrás un edge. Tomando tus palabras "acertar el rango" no va a depender de la acción matemática(eso sería una consecuencia de tu acierto), sino de generar un escenario probabilístico de cuando operar el rango (ese sería el edge). Se que es complicado entender estas dos diferencias, pero intentar navegar por la distribución del precio sin que esta este acotada y produzca un edge acaba en naufragio.
En definitiva, lo primero que se debería hacer es crear el edge de en que rangos operar con un grado de probabilidad confortable, y luego aplicar la matemática...
saludos.
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Re: Adaptarse a la volatilidad

Mensaje por Goodvalley »

Aaaah Nostrasladamus...

Creo que ahora veo lo que dices... No amigo, te ocurre algo parecido a Vinisius. No lo veis.

Vale, por eso escribí la Excel. Si yo fuera vosotros, copiaría las columnas de la Excel, las vaciaría de números y colorines y simplemente repetiría el camino que marca cada día. O mejor aún, seguiría lo que ha hecho el eurusd o el cable este 2014 hasta este viernes, por ejemplo.

Lo que no ves: cuando se llega a un extremo del range, no sólo hemos acumulado órdenes ganadoras: las hemos guardado. Cuando viajamos de nuevo al otro extremo del rango, volvemos a acumular órdenes ganadoras que guardamos. En cambio, las pérdidas son las mismas constantemente. Todo esto sin contar los TP's de las órdenes del grid original, que aumentan las ganancias. Es decir, para dos recorridos, las pérdidas son x1, mientras que las ganancias son x2 más los tp's de las órdenes originales. Ese es el edge.

Jardinero, te acercas pero no del todo. Al principio del hilo, establezco dos cosas: una, no sabemos qué hay a la derecha del gráfico. Nadie conoce el futuro. La segunda cosa que establezco es que sí sabemos qué podemos hacer si sucede A, B, C o M. Mi plan consiste en defendernos cada vez que sucede A, B, C o M manteniendo la estabilidad sin grandes drawdowns. Pero eso es la primera parte de mi solución. La segunda parte de mi solución es: ya que estamos protegidos, ¿cómo ganar sabiendo que tarde o temprano se establecerán grandes rangos y grandes escapadas? Respuesta: ganando cada vez que hay una escapada, guardar esos beneficios y volver a ganar cuando la escapada se da la vuelta para completar un gran rango.

Esto son cosas que sí sabemos que sucederán con toda probabilidad, tarde o temprano. Lo que no sabemos es cuándo. Por tanto, yo no "acierto" el rango futuro como tú dices, yo sé que sucederá. Y como no sé el futuro, si no sucede y el precio se va más lejos para no volver en siete años, también estoy preparado. Estoy preparado porque sé que va a haber otro rango en otra parte, y yo acumularé ganancias para ese rango. O sea, para mamarracho un servidor, que no sabe lo que sucederá ni tiene ninguna intención de saberlo. La clave está en adaptarse a cualquier cosa que venga, la adaptación a cualquier volatilidad.

Pero me extraña que no veáis dónde gana exactamente, parece que no veáis que estamos haciendo caja constantemente mientras las pérdidas se mantienen iguales todo el rato.
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Re: Adaptarse a la volatilidad

Mensaje por Goodvalley »

agmageton escribió: En definitiva, lo primero que se debería hacer es crear el edge de en que rangos operar con un grado de probabilidad confortable, y luego aplicar la matemática...
saludos.
Agma y yo solemos discutir, pero creo que en esto estamos de acuerdo, si es que le entiendo bien.

Veréis, para dos meses que llevamos de año, 200 pips de rango en el eurusd es una mierda... excepto para un grid. Pero no tengáis la más mínima duda. Entre ayer viernes y el mes que viene, este rango se acabará y el euro se desplazará hacia arriba o hacia abajo, matando ese hipotético grid. O sea, nada de grids. Y una escalera ya estaría muerta.

¿Qué sucede con mi esquema? Que aguanta ambos problemas de forma estable. ¿Y cómo gana? Cada vez que visita los extremos de un rango, sea éste de la amplitud que sea. Ese es su edge. Independientemente de la volatilidad.
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agmageton
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Re: Adaptarse a la volatilidad

Mensaje por agmageton »

Good, deberías ahora coger este planteamiento y coger meses aleatorios por ejemplo un mes del año 2008 un mes de año 2010 y luego otro del 2012 y comprobar como se ajusta tu esquema, es importante esto porque así verás si se adapta tu esquema a lo que estas planteando, y podrás sacar más conclusiones, bueno así lo hago yo si te sirve de ayuda :-D
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Re: Adaptarse a la volatilidad

Mensaje por Goodvalley »

Agma, estoy en ello, de hecho estaba con las caídas de 2007 y 2008, en lo más crudo a ver qué tal...

La verdad es que estoy muy sorprendido de cómo aguanta.

Nostrasladamus, ahí va "masticado" en una Excel...
Adjuntos
Grid X-Trader 2.xls
(30.5 KiB) Descargado 113 veces
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Re: Adaptarse a la volatilidad

Mensaje por Goodvalley »

Ah, por cierto, respecto a la palabra mágica "Neteo"...

¿Hay que netear? ¿Sí? ¿De verdad?

Muy bien, yo he neteado un montón de veces en estos últimos años. Y por eso, porque lo he hecho (con los tres métodos que puso Spirit en su día), puedo decir que el neteo NO equivale a hacerlo "a mano".

Como ahora saldrá todo el mundo diciendo lo equivocado que estoy y cómo las matemáticas me contradicen, no hay problema: cogéis el mes que queráis en el eurusd (o el par que os dé la gana) y hacéis un grid "a mano" en una Excel, luego una escalera "a mano" y luego repetís ambas cosas neteando. Pero cuidado, lo hacéis día a día, como si estuvierais haciéndolo en la realidad. Es decir, con el cálculo de la equty, ganancias y pérdidas parciales diarias.

Ya veréis la sorpresita que os lleváis...
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nostrasladamus
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Re: Adaptarse a la volatilidad

Mensaje por nostrasladamus »

nostrasladamus escribió:
Imagina que la orden Buy en 1.3701 va perdiendo. Su contraorden se activa en 1.3649, ¿correcto? Bien, imaginemos que el precio sigue bajando. En 1.3550, la orden Buy original perdedora pierde 150 pips, y su primera contra-orden llega a TP. Ya tenemos guardados y asegurados 100 pips de ganancia.

Como no sabemos si seguirá bajando, nuestra obligación como operadores es abrir una segunda contra-orden en 13550 con TP en 1.3450 y S/L en su lugar original, en 1.3701. Imaginemos que esto sigue y sigue hasta 1.3130.

Ahora tenemos una orden perdedora que pierde 570 pips. Además, tenemos 400 pips ASEGURADOS ya guardados en caja.

El pecio se da la vuelta en 1.3130 y sube. Imaginemos que llega a 1.3530. ¿Qué tenemos? Pues tenemos una orden perdedora original que pierde 200 pips, su contra-orden que ahora pierde 330 pips (pérdidas totales 530 pips), y 400 pips guardados y seguros. Es decir, un balance total de -130 pips.

Ahora la pregunta que debes hacerte es: si ese recorrido se repitiera dos veces más (1.37 - 1.313 - 1.35 - 1.313 - 1.35 - 1.313), ¿cuánto estarías ganando y cuánto estarías perdiendo?

----- (1.37 - 1.313 - 1.35 - ----------

Que tienes que hacer en 1.35, para que se pueda repetir el proceso con la orden "larga"?

Venga hombre..... "no lo podemos dar todo mascado".... ;-) ... piensalo con una hojita de papel....
;-)
1,37 - Buy 1
1,365 - abre Sell 1 protectora
1,355 - Sell 1 toca TP // abres Sell 2 protectora
1,365 - abre Sell 3 protectora
1,355 - Sell 3 toca TP // la Sell 2 esta en BE
1,365 - abre Sell 4 protectora


pero y si hace
1,37 - Buy 1
1,365 - abre Sell 1 protectora
1,355 - Sell 1 toca TP // abres Sell 2 protectora
1,365 - abre Sell 3 protectora
1,375 - Buy 1 toca TP.........
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Re: Adaptarse a la volatilidad

Mensaje por Goodvalley »

Coño nen,

Pero eso no es lo que has preguntado...

A ver, recapitulemos. La primera vez que he puesto ese recorrido 1.37-1.3130-1.35-1.3130-1.35-1.3130 era para que Vinisius entendiera cómo se acumula si tienes TP's en las órdenes en hedge, ya que él defendía no poner TP y que eso era mejor.

Pero si miras ese post, verás que digo que es sólo un ejemplo, que ese recorrido es "demasiado ideal". De hecho, el recorrido que tú acabas de poner es mucho más realista. Pero tú preguntabas sobre qué falta en mi recorrido, no qué sucedería si el recorrido fuera otro...

Dicho esto, te respondo a ese recorrido que pones tú: si te fijas, es un recorrido muy corto, demasiado para que un ejercicio dé ganancias o pérdidas significativas. Desde el primer momento he dicho que mi esquema necesita semanas o meses para saber qué sucede, suceda lo que suceda.

Pero si quieres saber qué pasa en ese caso concreto, pues nada, ponte una Excel y adelante... :-D
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