Proyecto/Diseño bot interactive brokers

Foro genérico sobre programas relacionados con el trading: gráficos, ejecución de órdenes, automatización, etc.
edge2k
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Proyecto/Diseño bot interactive brokers

Mensaje por edge2k »

Buenas a todos

Es mi primer post, al fin me anime a escribir algo después de varios meses leyéndoos ;)
Estoy en mis últimos años como estudiante de ingeniería informática y siempre me apasiono el mundo de la bolsa. Voy aprendiendo poco a poco y haciendo mis experimentos/inversiones.

Quiero orientar mi proyecto final de carrera a algo de hft o similar (aun queda año y pico para empezarlo), no se que haré al final pero de momento voy absorbiendo el mayor numero de conocimientos posibles.

Así que para dar un salto importante en mis conocimientos, os propongo que me ayudéis :D

Quiero hacer mi propio bot para interactive Brokers, el problema es que no controlo de estrategias pero como siempre digo, todo se aprende. Me gustaría que me propusieseis una estrategia (si es algo novedoso/desconocido mejor que mejor, pero no me digáis, "implementa una Martingala xD") me gustaría que fuese un reto para mi.

Estaré encantado si queréis probar cosas y no sabéis como programarlas.Os mantendré informados y en contacto si este mini-proyecto sigue adelante.

Resumiendo: Vosotros la idea, yo la mano de obra ;)

P.D: Como digo lo que busco son conocimientos, no ganancias. Para nada busco robaros una idea.

P.D2: Si tuviese que poner mis conocimientos de bolsa en una escala de 0 a 10, seria un 2,5. No me tratéis como novato, usar el vocabulario técnico que necesitéis, ya me encargare yo de saber a que os referís xD.

P.D3: Si este no es el foro mas adecuado para este post, pido al moderador que lo cambie!
Axis
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Re: Proyecto/Diseño bot interactive brokers

Mensaje por Axis »

hola Edge2k ,estoy interesado en conversar al respecto del tema que planteas,te dejo un mensaje en tu casilla con mi mail,gracias.
Axis.
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X-Trader
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Re: Proyecto/Diseño bot interactive brokers

Mensaje por X-Trader »

Edge2k, entre nosotros... Interactive Brokers no sirve para HFT, lo siento.

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
edge2k
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Re: Proyecto/Diseño bot interactive brokers

Mensaje por edge2k »

Lo se, lo se X-trader

No me exprese lo suficientemente bien, algo relacionado con hft me gustaría que fuese mi proyecto final de carrera pero de momento voy probando un poco de todo ;)

Lanzo una pregunta al aire, programare usando java con las API que me proporciona IB, que opinais de usar java para estos menesteres?

Un saludo
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Optiondreamer
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Re: Proyecto/Diseño bot interactive brokers

Mensaje por Optiondreamer »

El lenguaje pienso que es lo de menos. Mientras te desenvuelvas bien.... lo importante es canalizar el trabajo hacia fines prácticos. Si eres capar de hacerte un soft "ad-hoc", pues con Java o cualquier otro vas sobrado, aunque eso sí, mucho trabajo. Si quieres aprovechar soft comercial, ya hay que decantarse por uno u otro lenguaje(C# Ninja, RightEdge, OQ, ... / Java Marketcetera / C++ MetaTrader,....)

Saludos.

rleiva
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Re: Proyecto/Diseño bot interactive brokers

Mensaje por rleiva »

edge2k escribió: Quiero orientar mi proyecto final de carrera a algo de hft o similar (aun queda año y pico para empezarlo), no se que haré al final pero de momento voy absorbiendo el mayor numero de conocimientos posibles.
A modo de ejemplo puedes ver el siguiente proyecto fin de carrera en informática para ver lo que está haciendo la gente: http://www.iit.upcomillas.es/pfc/resume ... 052797.pdf

Un PFC sobre HFT es algo más complicado, aunque desde el punto de vista de informática es muy interesante. Temas de redes de baja latencia (myrinet, infiniband, ...), versiones de linux tuneadas (quitanto la capa de TCP/IP), etc.
edge2k escribió: Quiero hacer mi propio bot para interactive Brokers, el problema es que no controlo de estrategias pero como siempre digo, todo se aprende. Me gustaría que me propusieseis una estrategia (si es algo novedoso/desconocido mejor que mejor, pero no me digáis, "implementa una Martingala xD") me gustaría que fuese un reto para mi.
Estrategias hay muchas. Un par de libros con algunas estrategias para empezar pueden ser el de C. Smith ( o el de J. Altucher (

Un tema muy interesante desde el punto de vista académico es aplicar todo el tema de los "natural solvers" a trading (redes neuronales, algoritmos genéticos, sistemas evolutivos, etc). Para ello te recomiendo el libro de M. O'Neill (

Para el caso concreto de IB yo estoy trabajando en un proyecto de hacer una herramienta de trading basada en el lenguaje R, que también es un tema muy interesante.

Un saludo

rleiva
ranunculo
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Re: Proyecto/Diseño bot interactive brokers

Mensaje por ranunculo »

Bueno, IB tiene una carencia brutal que yo no entiendo como no la han solucionado. Al menos yo no he visto ningún software que la solucione.
Ademas pienso que sería de una enorme utilidad para todos los que usan IB.

Un graficador de equities.

Actualmente IB permite obtener el histórico de trades en formato html o csv. Es un fichero gigante y complejo de manejar, y por supuesto no saca ningun tipo de grafico útil.

Si hubiera una utilidad que mostrara, aunque sea a fin de dia (intradia sería mas complejo) la evolucion de tu equity, sería de una utilidad extraordinaria para todo el mundo. Y sería aun más util si se pudieran agrupar según estrategias, permitiendo subdividir los portfolios según la estrategia que uses (cualquier trader serio usa diferentes estrategias simultaneamente, y en el account report de IB se mezcla todo..)

Yo he hecho cosas parecidas usando el API de TWS en Excel, y funcionan bien. El tema es que hacer el seguimiento del portfolio es laborioso..

En fin, podría ser un proyecto. Incluso vendible (creo que no existe nada igual)

Eso si, no te permite hacer trading, pero es casi mejor, porque asi haces algo util en vez de buscar estrategias que muy probablemente no van a funcionar.. :-)
O en todo caso, a partir de datos fiables de tu equity, es fácil encontrar sistema tradeando la equity..
edge2k
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Re: Proyecto/Diseño bot interactive brokers

Mensaje por edge2k »

Gracias a todos por las respuestas y perdón por no contestar antes pero estuve de viaje.
rleiva escribió:
Un tema muy interesante desde el punto de vista académico es aplicar todo el tema de los "natural solvers" a trading (redes neuronales, algoritmos genéticos, sistemas evolutivos, etc). Para ello te recomiendo el libro de M. O'Neill (

rleiva
Efectivamente lo es, y para mi es un bonito mundo (con sus redes neuronales, fenotipos etc etc) pero con un punto de complejidad mayor al que busco en estos momentos. Volveré sobre este tema en unos meses, que tiene chicha el asunto.

Gracias por las recomendaciones, las tendré en cuenta!.
ranunculo escribió:Bueno, IB tiene una carencia brutal que yo no entiendo como no la han solucionado. Al menos yo no he visto ningún software que la solucione.
Ademas pienso que sería de una enorme utilidad para todos los que usan IB.

Un graficador de equities.

Actualmente IB permite obtener el histórico de trades en formato html o csv. Es un fichero gigante y complejo de manejar, y por supuesto no saca ningun tipo de grafico útil.

Interesante, dejame indagar unos dias y comento de nuevo.

Un saludo!

P.D:Estoy teniendo un cuatrimestre muy duro. Pero no dejare que este post y proyecto muera e iré dedicándole todo mi (poco) tiempo libre
ranunculo
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Re: Proyecto/Diseño bot interactive brokers

Mensaje por ranunculo »

Edge2k:
Comento un poco mas la idea a ver si te intereso y te lanzas a la aventura:
La aplicacion podria ser un Java que estuviera arrancado todo el rato, vigilando, via API, las compra ventas hechas en IB.

En la aplicacion por tanto, se reflejará en todo momento el historico de trades. Permitiría además editarlos, tanto para corregir posibles errores, como sobre todo asignar una estrategia a cada trade.
Asi, tendriamos una lista de compra ventas, la primera en Estrategia "A", la 2ª en la "B", la tercera a la "A".. etc etc

A partir de ahi, la aplicacion sacaría la curva de beneficios, tanto por estrategia, como en conjunto.

En el propio grafico, o en un informe aparte, la aplicacion mostraría los estadísticos habituales de cada estrategia o del conjunto de estrategias: % de aciertos, esperanza matematica, ratio de Sharpe, de Sortino, DD, Rar, etc.

Para añadirle aspecto innovador al tema, la aplicacion podría "recomendar" la disminucion del % de capital, o la parada, de las estrategias que empiecen a funcionar mal, bien observando el DD, o un simple cruce de medias sobre la equity u otros indicadores. Este aspecto, que no es dificil de programar, sería de gran utilidad a cualquier trader: la aplicacion le pone sobre aviso de que alguno de sus sistemas no va bien.

Bueno, creo que sería francamente interesante tener una herramienta de este estilo.
Me ofrezco a testearla si quieres.. :-) o ayudarte en algo, en la medida de mis conocimientos y tiempo disponible..

salud!
edge2k
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Re: Proyecto/Diseño bot interactive brokers

Mensaje por edge2k »

Buenas de nuevo a todos.

Después de varios meses al fin estoy de vacaciones y con las pilas recargadas. He estado trabajando en la idea de ranunculo pero dándole otro enfoque, os lo voy a explicar a ver que os parece:

Lo que estoy actualmente desarrollando es algo relacionando con el ultimo post,pero que en vez de ser un programilla en tu pc, que sea una web, que todas tus señales se envien a una web y que se generen las gráficas pertinentes, y la idea es esta: Además de todas esas gráficas, hacerlas publicas y que la gente pueda comentarlas, algo así como un tradición colaborativo.

Me he fijado que muchos traders publican sus movimientos en twitter y por eso creo que puede ser interesante. La idea es partir de IB pero extenderlo al mayor numero de plataformas.
También valdría para tener un histórico de todos tus trades organizados y filtrados.

Creéis que tiene algún sentido? existen webs similares? Collective2 es similar, pero no es lo mismo.

El curro que me estoy dando es mayor al que creía en un principio, así que busco saber si realmente tiene alguna utilidad, o simplemente pierdo el tiempo xD

Un saludo!
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Wikmar
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Re: Proyecto/Diseño bot interactive brokers

Mensaje por Wikmar »

Desde mi punto de vista, puede tener utilidad pero por mi parte, algunas sugerencias:

* Que el usuario pueda decicir cuándo sus señales son públicas y para quién, o que simplemente se estén registrando pero no sena públicas.

* Que si hay que instalarse algún ejecutable en el PC del usuario, sea de código abierto. Incluso que estableciendo un protocolo con tu servidor, los usuarios puedan mandar las señales desde su propio código fuente.

* Si merece la pena o no, dependerá del valor añadido respecto a las otras opciones, incluido Twitter.
            https://wikmar.wordpress.com
            Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
edge2k
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Re: Proyecto/Diseño bot interactive brokers

Mensaje por edge2k »

Wikmar escribió:
* Que el usuario pueda decicir cuándo sus señales son públicas y para quién, o que simplemente se estén registrando pero no sena públicas.

* Que si hay que instalarse algún ejecutable en el PC del usuario, sea de código abierto. Incluso que estableciendo un protocolo con tu servidor, los usuarios puedan mandar las señales desde su propio código fuente.
Ambas opciones las he estudiado, lo primero lo haré y respecto al ejecutable, si daré el código fuente, pero lo de api y tal quedara en TO-DO.

Gracias por tu opinion ;)
edge2k
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Re: Proyecto/Diseño bot interactive brokers

Mensaje por edge2k »

Pequeña preview:

El pantallazo 2 es la ventana de login y el software que se conectara con IB para enviar las operaciones a la web (Es el software de ejemplo que ponen ellos modificado convenientemente)

El pantallazo 1 sera la web en cuestión, donde tendremos nuestro panel de control y veremos todas las operativas que hayamos efectuado desde el momento 0 hasta cerrar la posición. SI la posición esta abierta los datos se actualizara en tiempo real.

Y citando a ranunculo:
En la aplicacion por tanto, se reflejará en todo momento el historico de trades. Permitiría además editarlos, tanto para corregir posibles errores, como sobre todo asignar una estrategia a cada trade.
Asi, tendriamos una lista de compra ventas, la primera en Estrategia "A", la 2ª en la "B", la tercera a la "A".. etc etc

A partir de ahi, la aplicacion sacaría la curva de beneficios, tanto por estrategia, como en conjunto.

En el propio grafico, o en un informe aparte, la aplicacion mostraría los estadísticos habituales de cada estrategia o del conjunto de estrategias: % de aciertos, esperanza matematica, ratio de Sharpe, de Sortino, DD, Rar, etc.
Esa es la idea :)

Las imágenes que estáis viendo son totalmente operativas pero aun faltan miles de lineas de código, algún inversor en la sala que le guste la idea y montamos una startup xD?

Un saludo!
Adjuntos
Pantallazo 2
Pantallazo 2
Pantallazo 1
Pantallazo 1
stockflip
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Re: Proyecto/Diseño bot interactive brokers

Mensaje por stockflip »

edge2k escribió:Buenas de nuevo a todos.

Después de varios meses al fin estoy de vacaciones y con las pilas recargadas. He estado trabajando en la idea de ranunculo pero dándole otro enfoque, os lo voy a explicar a ver que os parece:

Lo que estoy actualmente desarrollando es algo relacionando con el ultimo post,pero que en vez de ser un programilla en tu pc, que sea una web, que todas tus señales se envien a una web y que se generen las gráficas pertinentes, y la idea es esta: Además de todas esas gráficas, hacerlas publicas y que la gente pueda comentarlas, algo así como un tradición colaborativo.

Me he fijado que muchos traders publican sus movimientos en twitter y por eso creo que puede ser interesante. La idea es partir de IB pero extenderlo al mayor numero de plataformas.
También valdría para tener un histórico de todos tus trades organizados y filtrados.

Creéis que tiene algún sentido? existen webs similares? Collective2 es similar, pero no es lo mismo.

El curro que me estoy dando es mayor al que creía en un principio, así que busco saber si realmente tiene alguna utilidad, o simplemente pierdo el tiempo xD

Un saludo!
Utilidad tiene, y mucha.
Pero siento decirte que ya corre algo como lo que tienes en mente, y se llama traderlinker, ademas soporta creo que Interactive brokers. Ademas creo que la startup es de alguien de este foro.
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Wikmar
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Re: Proyecto/Diseño bot interactive brokers

Mensaje por Wikmar »

A veces me huele a multinick... fácil :smt090 :smt120

¿El moderador no lo tendrá más fácil para frenar esto?
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