Probabilidad de multiplicar un capital con Kelly
Re: Probabilidad de multiplicar un capital con Kelly
.
Última edición por Josephine el 03 May 2013 15:58, editado 1 vez en total.
Re: Probabilidad de multiplicar un capital con Kelly
Mira si inviertes en letras del tesoro es más fácil doblar el capital (al cabo de n años) que perder la mitad, y sin fórmulas matemáticas.guevon escribió: Es... mas facil perder la mitad de la cuenta que ganar el doble... y... sin formulas matematicas de demostracion.
Yo, sin fórmulas matemáticas, afirmo que cualquier sistema ganador, por mediocre que sea, te llevará a doblar tu capital con mas probabilidad de que te lleve a perder la mitad, siempre que arriesgues menos que la f-óptima.
Haz simulaciones y lo verás. Mira, toma un sistema ganador (no es necesario que sea extraordinario), arriesga un 1% de tu capital en cada operación y sigue haciendo operaciones hasta doblar tu capital. Fíjate si en algún momento tu capital desciende a la mitad o no.
Saludos.
Re: Probabilidad de multiplicar un capital con Kelly
Hola Josephine,Josephine escribió: La realidad es que es más probable que dividas tu capital a que lo multipliques.
Lo que dices es cierto pero no es el punto que estamos debatiendo. Estamos hablando de cosas diferentes.
Esto que dices sucede si el sistema que apliques no es ganador o arriesgas excesivamente.
Si un correcto sistema de Money Management, siempre se pierde, incluso aunque el sistema de entrada/salida sea ganador.
Saludos.
Re: Probabilidad de multiplicar un capital con Kelly
.
Última edición por Josephine el 03 May 2013 15:57, editado 2 veces en total.
Re: Probabilidad de multiplicar un capital con Kelly
Hola Josephine,Josephine escribió:Supongo que el fallo está en que sólo admite dos sucesos posibles (doblar ó dividir por dos),
mientras que en la realidad la cantidad de sucesos posibles es mucho más abundante :
puedes aumentar ó disminuir tu capital en un 1%, 10%, 23,5 %, 45%, 83,333%, etc...
la cosa es muy simple, doblar el capital puede suceder o antes o después de que el capital se reduzca a la mitad.
Para que el capital se reduzca un tercio antes tiene que suceder que se reduzca la mitad.
Y para que el capital llegue ser al triple, necesariamente antes debe doblarse.
Así de simple.
Y ojo, cuando hablamos de doblar el capital no nos referimos ha hacerlo en una sola operaciones sino al cabo de muchas operaciones.
El único requisito para doblar un capital es que, el sistema sea ganador y que arriesgues poco y que tengas capital suficiente para aguantar las perdidas. Si tienes ese capital suficiente doblar el capital está a tu alcanze. (Hasta con letras del tesoro puedes doblar un capital).
Saludos.
Re: Probabilidad de multiplicar un capital con Kelly
.
Última edición por Josephine el 03 May 2013 16:07, editado 1 vez en total.
Re: Probabilidad de multiplicar un capital con Kelly
El problema es que aunque consigas doblar el capital, puedes después reducir tu capital a la mitad de la mitad.
Re: Probabilidad de multiplicar un capital con Kelly
.
Última edición por Josephine el 03 May 2013 16:06, editado 1 vez en total.
Re: Probabilidad de multiplicar un capital con Kelly
Josephine,Josephine escribió: ¿Y si tenemos un sistema ganador?.
¿Y si tenemos un sistema perdedor?.
¿Y si la bolsa sube un 10%?.
¿Y si baja un 50 %?.
¿Y si elegimos unas acciones equivocadas?.
¿Y si sube el dólar?.
¿Y si bajan los bonos?.
¿Y si las materias primas desaparecen?.
¿Y si nos invaden los extraterrestres?.
Para ganar en trading no es suficiente aplicar un sistema ganador, además tienes que aplicar un buen money management.
Si de, entrada el sistema es perdedor, ningún sistema de money managament puede evitar el desatre.
Si comprendes los algoritmos Fixed Fraction (de Ralph Vince) y Fixed Ratio (de Ryan Jones), hallarás la respuesta adecuada a tus preguntas (no a todas).
Saludos.
Última edición por Rafa7 el 05 Feb 2011 19:04, editado 1 vez en total.
Re: Probabilidad de multiplicar un capital con Kelly
.
Última edición por Josephine el 03 May 2013 16:06, editado 1 vez en total.
Re: Probabilidad de multiplicar un capital con Kelly
Cuando un trader comprende lo práctico que es lo teórico, está de camino ha conseguir la consistencia.Josephine escribió: Ahora bien, está fenomenal para debatir sobre cuestiones teóricas,
pero desde mi punto de vista cuestiones nada prácticas y del todo alejadas de la realidad.
Te aseguro que lo teórico es práctico.
Re: Probabilidad de multiplicar un capital con Kelly
.
Última edición por Josephine el 03 May 2013 16:05, editado 1 vez en total.
Re: Probabilidad de multiplicar un capital con Kelly
Josephine, no te preocupes, que aquí nadie nació enseñado y todos hemos tenido que pasar por evoluciones del aprendizaje muy similares.
Básicamente te están hablando de como utilizar el dinero de tu cuenta para optimizar los beneficios en rachas ganadoras y reducir las pérdidas acumuladas en una o más malas rachas de trades perdedores. Para ello se basan en modificar la cantidad de dinero que se pone en cada operación en función de fórmulas matemáticas.
Reducen el número de lotes tras perder una cantidad y lo aumentan tras ganar la misma u otra cantidad. El FF, FR y Kelly lo que hacen es dar una fórmulas para poder calcular esa cantidad de dinero que pones en juego en cada trade.
Para más detalles puedes consultar a San Google, pero para enterarse de que va el tema, y más siendo novatillo, con esta explicación debería bastarte.
Tú no te cortes, pregunta lo que sea, que así es como se aprende rápido.
Básicamente te están hablando de como utilizar el dinero de tu cuenta para optimizar los beneficios en rachas ganadoras y reducir las pérdidas acumuladas en una o más malas rachas de trades perdedores. Para ello se basan en modificar la cantidad de dinero que se pone en cada operación en función de fórmulas matemáticas.
Reducen el número de lotes tras perder una cantidad y lo aumentan tras ganar la misma u otra cantidad. El FF, FR y Kelly lo que hacen es dar una fórmulas para poder calcular esa cantidad de dinero que pones en juego en cada trade.
Para más detalles puedes consultar a San Google, pero para enterarse de que va el tema, y más siendo novatillo, con esta explicación debería bastarte.
Tú no te cortes, pregunta lo que sea, que así es como se aprende rápido.
-
- Mensajes: 1150
- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
Re: Probabilidad de multiplicar un capital con Kelly
En el EUR/USD he probado con stop loss de 10 puntos y stop profit de 50 puntos y con 35v cuentas segregadas de 100 $ micro............... practicamente en todas las semanas habia de 7 a 14 que obtenian un 100% de rentabilidad............................las otras retrocedian un 40% a un 70%...............
La combinatoria para la semana siguiente seria lo mas importante y no el volver a conseguir un nuevo 100% en alguna de las cuentas micro supervivientes.................
Combinatoria caballeros................combinatoria............
Tenemos nueva Estrella en el foro.........????...............o sera un meteorito destructor..........?????............
La combinatoria para la semana siguiente seria lo mas importante y no el volver a conseguir un nuevo 100% en alguna de las cuentas micro supervivientes.................
Combinatoria caballeros................combinatoria............
Tenemos nueva Estrella en el foro.........????...............o sera un meteorito destructor..........?????............
Re: Probabilidad de multiplicar un capital con Kelly
.
Última edición por Josephine el 03 May 2013 16:04, editado 1 vez en total.
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!