Ticks AboveAsk y BelowBid

[cls]

NinjaTrader clasifica algunos trades de la cinta como AboveAsk y BelowBid. No deja de ser una incongruencia puesto que las órdenes a mercado sólo pueden cruzarse al Bid o al Ask.

Por si alguien siente curiosidad de por qué ocurre esto, aquí dejo un ejemplo con la explicación para el BelowBid. Es una prueba donde he cogido datos de Rithmic. Es un ejemplo del mini-sp, donde Rithmic recibe directamente desde el CME. Podemos suponer que son los mismos datos que se recibirían si me conecto directamente a CME.

En el panel de arriba está la situación del book con la horquilla en 1169,25 x 1169,50. En 1169,25 sólo hay 4 contratos.

En el panel de abajo está lo que va a venir. Lo primero es un trade (fila #605 en negro) al 1169,25 y size de 4. Por lo tanto es al bid (venta a mercado).
Esta orden va a agotar toda la liquidez que hay en el BestBid.
Lo siguiente que debería venir es la actualización del 1169,25 que ya sabemos que se ha quedado a cero.
Pero no. Lo siguiente que viene es otro trade a 1169 (fila #606 en negro). El BestBid sigue siendo 1169,25 ya que todavía no he recibido ninguna actualización de este precio, así que el trade está por debajo del BestBid. Por tanto, es un BelowBid.

El BestBid no se actualiza hasta la fila #613, varios eventos después.

El "problema" está en el datastream del mercado. En el orden en que llegan los eventos. En principio, este problema debería aparecer en otros softs. Salvo que CME envíe en el orden correcto los eventos, y Rithmic no esté respetando ese orden.
Pero ya para comprobar eso habría que conectarse directamente a CME.

S2

[Noisetrader]

Puede que sea zen fire, pregunta en rithmic no me suena mucho lo q comentas, pregunta por su data strem... a mi no me pasa eso....
saludos
PD la gente de mirus nos puede ayudar... siempre puede ser problema del servidor del mercado jajajaj... aunq eso suele pasa en otras posiciones no en la primera eso ya es ams q sospechoso.

[Noisetrader]

Una cosilla q se me olvidaba te dan dotos por internet meimagino si es asi es proable q sea ese el problema unidoa zen.. q se actualiza demasiado rapido apra tu sistema ... a mi me pasaba pero en eurex algo similar pero tengo q econocer q nunca en la primera posicion

[Mirus Futures]

CLS – muy buena observación… y te puede aclarar lo sucedido.

Por lo que comentas estás accediendo a los datos de mercados usando Rithmic – y no a los de Zen-Fire. Una cosilla que también me gustaría aclarar es que ambas tecnologías tienen su propio servidor. Es decir, que Rithmic no es proveedor de Zen-Fire.

#1: Los mercados no actualizan los BestBid tan rápido como se ejecutan. Por ejemplo, CLS vende TODO a 69.25 y 1 u otro más al precio de 69; el BestBid solo reflejará como 69.25… pero nunca a 69… (cuando hay un marketsweep, no se actualizarán los bestbids… solo se ejecutan) Ahora si estamos a 69.25, el bid regresará rápidamente… en otras palabras Icebergs, sistemas automáticos, etc…



#2: Me imagino que estás conectado al API de rithmic… y me temo que estás usando una conexión muy antigua. Nunca se sabe con las maravillas que realizan. (Esto es una de las grandes diferencias entre Rithmic y Zen-Fire).



PD: Noisetrader – CLS está accediendo al API de Rithmic y no a la de Zen-Fire, por lo que descarta que sea ZF. Sobre los servidores (ISP) que comentas aquí podrás ver exactamente cuál de estos están experimentando fallos temporales (http://internetpulse.net/Main.aspx?Metric=TCP). Espero que esto te ayude… ya que estabas un poco mal informado.

[cls]

Esa imagen que he puesto es de un programa que me construí en .NET para reproducir ficheros grabados con los eventos del Level2 de Rithmic.
Primero grabo los eventos de toda la sesión con otra aplicación. En esta aplicación el uso de cpu es mínimo con objeto de interferir lo menos posible en el proceso de recibir el dato y guardarlo en memoria (cuando la memoria llega a un límite, p.ej. 500.000 eventos, se graban los datos a fichero).

Y después con el programa de la imagen voy reproduciendo esos ficheros (trasladados previamente a tablas en MS SQL Server).
El orden en que aparecen los eventos es el orden en que llegaron desde Rithmic.

El caso es que usando el data stream de Rithmic, el número de ticks AboveAsk o BelowBid es bastante menor que si uso Zen-Fire + NinjaTrader. Sospecho que es porque NinjaTrader no procesa todos los eventos que ZF le envía y no actualiza correctamente el BestAsk y el BestBid en el momento en que ocurren (que son los precios contra los que se compara el trade para clasificarlo).
En cambio, los volúmenes sí que coinciden al 100%. La cinta con ambos datafeed es exacta en volúmenes, sólo hay algunas diferencias a la hora de clasificar el print.

S2

(Mirus, pensaba que Rithmic proveía a Zen-Fire. Corrijo el post)

[CDS]

Cls, en que cia en U.S has contratado colocation y cual es tu ancho de banda en ella? tienes algo de HF para vender(servicio)? perdona las preguntas ...un saludo