A Debate: ¿Sistemas Consistentes?

[clowner]

@Tiotino,

datos más detallitos si puedes. De que serie/proceso hablas? Que serie transformas en normal?.

[Tiotino]

hola a t@s !!

Tiotino, ¿puedes explayarte un poco en los cómos y maneras de todo eso?.

Gracias

la gente utiliza un sistema de cruce de medias e intenta ganar con ello, cuando entra en draw pierde e incluso tarda varios años en poder recuperar lo inicial.

Básicamente es lo que hace todo el mundo q es un iniciado en esto de los sistemas.

pero si tu utilizas la curva de drawdown

como por ej el de esta pagina http://www.todobolsa.com/sistema.php?id_sistema=917


hallas la media y desviación tipica, y compras el sistema cuando cruce 2 veces la desviación tipica y stop 1 vez la desviacion objetivo de beneficios la media

obtendras una fiablidad alta, no te importará que el sistema deje de funcionar, etc etc etc,


creo q esto vale unos cuantos euros, seguro q muchos lo sabian, pero no lo aplican.

en el ejemplo q pongo si decido operar el sistema cuando llegue a -9000 y lo cierro en -1000 stop -17000

hubiera realizado 17 operaciones de las cuales ganadoras 13 ganadoras y cuatro perdedoras.

Magnifico ratio

[Gratphil]

Tiotino,

El sistema fue creado en abril de 2012, hubieses cogido 1 ganadora y 2 perdedoras. Mucho ojo porque la equity de ese sistema, excepto la parte final, la que tiene el tercero y el mayor DD, tiene toda la pinta de haberse realizado con datos optimizados dentro de muestra.

Lo que comentas, qué muchos según dices saben pero que no aplican, lo tienes estudiado y comprobado?

En una ocasión he visto un estudio de una persona sobre varios sistemas, de entrar en ellos cuando estaba en DD en un determinado nivel o entrar de forma aleatoria en los sistemas y no tuvo ningún resultado concluyente.

Saludos

[Tiotino]

Tiotino,

El sistema fue creado en abril de 2012, hubieses cogido 1 ganadora y 2 perdedoras. Mucho ojo porque la equity de ese sistema, excepto la parte final, la que tiene el tercero y el mayor DD, tiene toda la pinta de haberse realizado con datos optimizados dentro de muestra.

es un ejemplo el sistema, pero creo q he contado bien, sobre este sistema no tengo opinion, no es mío, me gustarías poner los míos pero no puedo.

Tiotino,

Lo que comentas, qué muchos según dices saben pero que no aplican, lo tienes estudiado y comprobado?

En una ocasión he visto un estudio de una persona sobre varios sistemas, de entrar en ellos cuando estaba en DD en un determinado nivel o entrar de forma aleatoria en los sistemas y no tuvo ningún resultado concluyente.

Saludos

yo h visto a grandes bancos aplicar este sistema a base de spread y les ha funcionado. no saben porque, y que el sistema tiene muchas carencias, pero en el ibex les funciona perfectamente, imaginate otros indices

[arruinao]

X-Trader escribió:

La respuesta a ambas cuestiones están en el funcionamiento del EA. Ojo, no es más que un ejemplo, no digo que sea ganador pero si me parece que hay fundamento matemático detrás, no solo estadístico. El origen del EA es este hilo de Forex Factory (cómo no!): http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=109589

Ahí se describe en detalle el funcionamiento, que se puede resumir de la siguiente manera:

Se abren 3 stops de compra y 3 stops de venta, por encima y por debajo respectivamente, de un punto medio (por ejemplo el precio actual) espaciados en incrementos iguales. Cuando el precio hace saltar un stop, el EA lanza más stops de compra y venta en todos los niveles excepto en el que acaba de ejecutar la orden.

Así, si el stop ejecutado es de compra, sitúa órdenes de compra por encima del precio de ejecución con el tamaño inicial, pero en los stops de venta los pone con el doble de volumen (es una especie de antimartingala, un tanto agresiva). Del mismo modo, si el stop ejecutado es de venta, el EA sitúa stops de venta por debajo del nivel de ejecución con el tamaño de orden inicial y 3 stops de compra por encima del precio ejecutado, con el doble de volumen.

La idea final es que no importa hacia dónde vaya el precio (siempre que se mueva ojo!), una vez el precio alcance el TP situado por encima o por debajo de todas las órdenes abiertas se obtienen beneficios. Cuanto más tiempo pase en lateral, más órdenes acumulará y más dinero ganará cuando cierre. Ajustando el espaciado de las órdenes y seleccionando un activo suficientemente volátil y direccional, se pueden obtener resultados muy interesantes.

Observa que no hay patrones, señal de entrada, de salida... sencillamente es una construcción matemática que tan solo es función del tiempo y el precio. El único riesgo aquí es que el precio se tire en lateral durante demasiado tiempo, en cuyo caso acumulará órdenes y órdenes hasta que finalmente cierre todo... o te salte un margin call porque por el camino vas acumulando flotante negativo al formar un túnel de pérdidas. Aquí está el fallo de la estrategia que muy rápida y acertadamente ha visto Roboco unos cuantos posts más adelante.

Bueno, no sé si ahora se entiende mejor lo que quería decir con el post inicial. El mGrid es una función que depende únicamente de tiempo y precio, no tiene más parámetros aparte del espaciado de órdenes. Otros sistemas dependen de que se cumpla un patrón, de unos parámetros de los osciladores, etc.

Buenas. Salvo error de apreciación, lo que he visto que hace ese robot no es exactamente como lo describes.

Efectivamente cuando alcanza el primer stop de compra lanza una serie de órdenes en sentido contrario pero no con el doble de volumen, sino que siguen la secuencia 1, 2, 3, etc..., hasta el límite del número de niveles que hayas escogido. Lo mismo ocurre cuando alcanza el correspondiente stop de venta, pero, lógicamente, las órdenes son contrarias y misma secuencia. No he visto que lance órdenes en el mismo sentido que la de disparo con volumen 1. Eso únicamente parece hacerlo cuando se lanza el robot. Es decir, lanza tantas órdenes con mismo volumen inicial en ambos sentidos en función de incremento y número de niveles esogido.

Por otro lado, es una martingala en toda regla porque el número de secuencia de órdenes que lanza en sentido contrario cuando se alcanza un stop está condicionado por la comparación entre el beneficio/ pérdida latentes y el objetivo fijado, por lo tanto, al igual que sucede con las martingalas clásicas, la ventaja matemática está condicionada a que tengas capital infinito.

Es uno de tantos sistemas que existen. Ni bueno, ni malo, sino todo lo contrario, jajaja. El problema de la mayoria de los sistemas aparentemente consistentes (léase suficientemente testeados) es el operador. Me explico: es probable que durante el DD aguantes, pero cuando empieza la recuperación y los números se vuelven positivos ...Me refiero a otro tipo de sistemas menos kamikazes, porque en ése no queda más remedio que esperar la recuperación y rezar.

Saludos

[agmageton]

Una prueba de la dinámica de los mercados, presento dos gráficos de la medición del movimiento medio de la volatilidad posicional, esto nos muestra que hemos de determinar a la mayor brevedad posible los cambios de escenarios, es imposible dar explicación a la dinámica del precio desde una perspectiva probabilística estable, me refiero a un sistema tal y como se estructura normalmente. Esto puede establecer que dados unas mediciones se actúen con unos o otros modelos siempre que esa medición este perfectamente establecidas, o se pueden establecer los 2 modelos más estables sobre esa dinámica. Ya que el tiempo a veces puede ser determinante.

Si nos fijamos en los gráficos el movimiento medio de la volatilidad en los primeros 6 meses del 2008 ya supera todo el movimiento del 2009, luego el 2008 total casi triplica al del 2009. (siempre me refiero a movimiento de volatilidad).

[X-Trader]

Efectivamente cuando alcanza el primer stop de compra lanza una serie de órdenes en sentido contrario pero no con el doble de volumen, sino que siguen la secuencia 1, 2, 3, etc..., hasta el límite del número de niveles que hayas escogido. Lo mismo ocurre cuando alcanza el correspondiente stop de venta, pero, lógicamente, las órdenes son contrarias y misma secuencia. No he visto que lance órdenes en el mismo sentido que la de disparo con volumen 1. Eso únicamente parece hacerlo cuando se lanza el robot. Es decir, lanza tantas órdenes con mismo volumen inicial en ambos sentidos en función de incremento y número de niveles escogido.

Efectivamente arruinao, tienes toda la razón, lo que pasa es que traduje directamente el comienzo del post de Forex Factory para simplificar un poco pero efectivamente es como mencionas.

En cualquier caso me gusta el concepto que hay detrás, el de crear bloques de órdenes cuyo resultado final, con el capital adecuado, es siempre positivo. Creo que diseñas estrategias de este tipo es el camino adecuado aunque evidentemente el spread y las comisiones siempre juegan en contra.

Saludos,
X-Trader

[X-Trader]

Una prueba de la dinámica de los mercados, presento dos gráficos de la medición del movimiento medio de la volatilidad posicional, esto nos muestra que hemos de determinar a la mayor brevedad posible los cambios de escenarios, es imposible dar explicación a la dinámica del precio desde una perspectiva probabilística estable, me refiero a un sistema tal y como se estructura normalmente. Esto puede establecer que dados unas mediciones se actúen con unos o otros modelos siempre que esa medición este perfectamente establecidas, o se pueden establecer los 2 modelos más estables sobre esa dinámica. Ya que el tiempo a veces puede ser determinante.

Si nos fijamos en los gráficos el movimiento medio de la volatilidad en los primeros 6 meses del 2008 ya supera todo el movimiento del 2009, luego el 2008 total casi triplica al del 2009. (siempre me refiero a movimiento de volatilidad).

El problema es que la volatilidad la obtienes siempre con datos pasados y ya sabemos que esta alterna en episodios de alta y baja volatilidad, lo ideal sería poder estimar cuando se producen los cambios entre ambos regímenes (de hecho, sería estupendo para realizar estrategias con opciones).

Saludos,
X-Trader

[agmageton]

Una prueba de la dinámica de los mercados, presento dos gráficos de la medición del movimiento medio de la volatilidad posicional, esto nos muestra que hemos de determinar a la mayor brevedad posible los cambios de escenarios, es imposible dar explicación a la dinámica del precio desde una perspectiva probabilística estable, me refiero a un sistema tal y como se estructura normalmente. Esto puede establecer que dados unas mediciones se actúen con unos o otros modelos siempre que esa medición este perfectamente establecidas, o se pueden establecer los 2 modelos más estables sobre esa dinámica. Ya que el tiempo a veces puede ser determinante.

Si nos fijamos en los gráficos el movimiento medio de la volatilidad en los primeros 6 meses del 2008 ya supera todo el movimiento del 2009, luego el 2008 total casi triplica al del 2009. (siempre me refiero a movimiento de volatilidad).

El problema es que la volatilidad la obtienes siempre con datos pasados y ya sabemos que esta alterna en episodios de alta y baja volatilidad, lo ideal sería poder estimar cuando se producen los cambios entre ambos regímenes (de hecho, sería estupendo para realizar estrategias con opciones).

Saludos,
X-Trader

Predecir es muy complicado, pero si hay ciertas herramientas que te permiten tener en cuenta cuando algo gordo puede suceder con cierta probabilidad, y en consecuencia tener preparado si al final ese escenario se desencadena.

[arruinao]

Hola X, no es mi deseo seguir con este tema en este hilo porque no procede. Si te apetece puedes colgar un gráfico de un backtest en el otro hilo y lo comentamos. Es que lo que yo veo no se parece en nada a lo que dejas entrever.

Saludos

[X-Trader]

Hola X, no es mi deseo seguir con este tema en este hilo porque no procede. Si te apetece puedes colgar un gráfico de un backtest en el otro hilo y lo comentamos. Es que lo que yo veo no se parece en nada a lo que dejas entrever.

Saludos

OK, me parece buena idea. Ojo, ya sé que este sistema es perdedor pero me gusta la idea que hay detrás como punto de partida.

Saludos,
X-Trader

[agmageton]

Sin duda alguna este año esta siendo el año de la agricultura, mirar los cta tendenciales que han apostado por este mercado...es tan importante el sistema como el activo a trabajar, si das con los dos tienes ya mucho ganado.

[agmageton]

Una prueba de la dinámica de los mercados, presento dos gráficos de la medición del movimiento medio de la volatilidad posicional, esto nos muestra que hemos de determinar a la mayor brevedad posible los cambios de escenarios, es imposible dar explicación a la dinámica del precio desde una perspectiva probabilística estable, me refiero a un sistema tal y como se estructura normalmente. Esto puede establecer que dados unas mediciones se actúen con unos o otros modelos siempre que esa medición este perfectamente establecidas, o se pueden establecer los 2 modelos más estables sobre esa dinámica. Ya que el tiempo a veces puede ser determinante.

Si nos fijamos en los gráficos el movimiento medio de la volatilidad en los primeros 6 meses del 2008 ya supera todo el movimiento del 2009, luego el 2008 total casi triplica al del 2009. (siempre me refiero a movimiento de volatilidad).

El problema es que la volatilidad la obtienes siempre con datos pasados y ya sabemos que esta alterna en episodios de alta y baja volatilidad, lo ideal sería poder estimar cuando se producen los cambios entre ambos regímenes (de hecho, sería estupendo para realizar estrategias con opciones).

Saludos,
X-Trader

Predecir es muy complicado, pero si hay ciertas herramientas que te permiten tener en cuenta cuando algo gordo puede suceder con cierta probabilidad, y en consecuencia tener preparado si al final ese escenario se desencadena.

Quizás no te haya gustado nada mi respuesta a ver ahora...

Un poco en línea argumentativa, yo tengo un indicador base que lo empleo junto a otras herramientas, que nos advierte de un posible cambio de escenario en el modelo de volatilidad, esto es importante, porque da lugar a decisiones de gestión, suele ser adelantado (muchísimo más adelantado y estable que el vix, indicadores de volatilidad, etc), a veces te advierte de fases de ruido alto y en otras acierta y con un menor impacto, el cambio siempre siempre va a ser retrasado ya que depende del pasado-momento, ese momento es ya pasado, pero es más rápido que el pasado inmediato. yo empleo este indicador con otras herramientas más precisas de gestión ( que son las que hacen la valoración), pero es para no complicar las cosas y que se vea de un modo sencillo. El indicador lo que hace es medir de forma constante una serie de velocidades en concreto 3 estados, una vez las mediciones dan como resultado una anormalidad se enciende una cuarentena temporal, en la que estamos alerta a partir de ahí entran otros procesos.

En los gráficos cuando la cotización se pinta de rojo, quiere decir cuarentena posible estado de volatilidad alta, que puede dar lugar a ruido alto o cambio de escenario extremo y más duradero. La serie empieza desde el año 2000 hasta principios del 2014, cabe decir que todos los estudios los realizo en barras de un minuto, ya que el riesgo lo analizo en intradía, aunque mis métodos son swing y long.

Esto no es la panacea universal , ¡es un indicador "base" y propio¡ pero sí es algo de utilidad ya que nos advierte y eso hoy en día ya es mucho (si lo utilizamos con otras herramientas repito de gestión...), lo más complicado de un método es la gestión de la volatilidad y la toma de decisiones de los modelos.

saludos.

[baltic46]

IMPRESIONANTE
yo quiero unooooooo.

[oni]

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