Tigres y Leones en la arena

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baltic46
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Tigres y Leones en la arena

Mensaje por baltic46 »

Hace unos meses el compañero Wikmar mientras debatiamos sobre utilizar el Coeficiente de Hurst para definir cuando entraria a atacar al mercado el sistema tendencial y anular el antitentencial, me comentó algo de dejar ambos sitemas funcionando a la vez, como los sistemas Terminator estaban escritos en Ninja (y ninja no permite largos y cortos a la vez) pues me puse a intentar aprender a programar en MT4 y asi poder ver que es lo que pasaba, el resultado a falta de comprobar ciertas cosillas es el siguiente:
2014-09-28_00-41_GFT_MT4 Powered.jpg
y la curva en la que se ve la equity (que a mi me parece que esta muyyyyy controlada es este:
2014-09-28_00-40_GFT_MT4 Powered.jpg
esto es para el Dax y es desde el 1 de enero de 2014 hasta ahora y con 6000 euros de capital, esta aplicado a CFDS 1€ el pto y no se ha aplicado ningún sistema de MM (si lo aplico no me imagino hasta donde llegaría :-D ), lo siguiente una vez lo compruebe seria preprarlo para algunas cosas que debe hacer al Tick (el Back test esta a final de vela de 15 min) y creo que mejoraría un poco, aplicarlo en el EURUSD, USDCAD, AUDUSD Y GBPUSD ya que me permitiría usar microlotes y meterlo en real sin arriesgar mucha pasta en la prueba, igual lo hago con el premio de NordFx que son 545 $ que acabo de ganar este viernes :-D .

Gracias Wikmar.
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Wikmar
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Re: Tigres y Leones en la arena

Mensaje por Wikmar »

De nada, es una satisfacción, una alegría, pero muy grande además. Ya irás contando si se confirman estas primeras previsiones.

Para documentar un poco el hilo, pongo enlace a un mensaje, donde contaba esta técnica:

viewtopic.php?f=9&t=17887&p=202537#p202537

Y ya que has tocado el Exponente de Hurst, comentar que no se me olvida que tengo pendiente por ahí, en otro hilo, estudiar éste, como posible indicador de un cierto tipo de volatilidad.

¡Vamos baltic46!.
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Wikmar
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Re: Tigres y Leones en la arena

Mensaje por Wikmar »

Por seguir comentando esta técnica, decir que en la imagen que puse en ese enlace, ese primer negocio que van los dos sistemas completamente juntos y finalizan ambos el negocio a la vez, no siempre tiene porqué ser así. En ese primer negocio, de tanteo de la sesión, uno de los sistemas puede cerrar la posición y el otro continuar todavía el primer negocio, p. ej. porque salte stop en el que cierra, o porque aunque uno vaya ganando, llegue a la conclusión de que no va a ser su día.

Ejemplos:
130604.JPG
121205_Ganan_los_dos.JPG
Y más en general, una sesión buena para el sistema de reversión a la media:
121214_BienR.JPG
Y una comparación de dos sesiones (FDAX), con una estructura muy parecida:
121102_Gemelas.JPG
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X-Trader
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Re: Tigres y Leones en la arena

Mensaje por X-Trader »

Por criticar un poco... la calidad de modelado de ese backtest es nula, con lo que los resultados son cualquier cosa menos válidos. Repetidlo con calidad de modelado al 90% (o incluso si podéis encontrar datos de tick, al 99%) y a ver qué os sale.

En cualquier caso, no os fiéis mucho de los backtests de Metatrader :twisted:

Saludos,
X-Trader
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baltic46
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Re: Tigres y Leones en la arena

Mensaje por baltic46 »

Por ahora todo el EA esta basado en los finales de las velas de 15 min, por lo que la calidad utilizada salvo que los datos de MT4 sean muy erróneos , sería la edecuada, sólo necesitaría algunas cosillas al tick y creo que mejoraría las algunas entradas y salidas, de todas formas estaré al loro de lo que comentas.

fookiter
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Re: Tigres y Leones en la arena

Mensaje por fookiter »

Veo q vas por muy buen camino baltic46. Al final vas a dar con un EA cojonudo, ya verás… te lo mereces!! :smt117
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bucaneromix
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Re: Tigres y Leones en la arena

Mensaje por bucaneromix »

:smt281 :smt281 :smt281 :smt281 :smt281 :smt281 :smt281 :smt281

Te veo en el yate dentro de nada. Como eres amigo no te abordare con mi navío!!!

Saludos,
baltic46
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Re: Tigres y Leones en la arena

Mensaje por baltic46 »

:D por cierto....... baltic46 es un velerito clàsico muy chulo que mide 46 pies y que esta atracado en el muelle deportivo cerca de casa, pero ya sabes el dicho el barco que lo compre un amigo :)
baltic46
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Re: Tigres y Leones en la arena

Mensaje por baltic46 »

Wikmar escribió:Por seguir comentando esta técnica, decir que en la imagen que puse en ese enlace, ese primer negocio que van los dos sistemas completamente juntos y finalizan ambos el negocio a la vez, no siempre tiene porqué ser así. En ese primer negocio, de tanteo de la sesión, uno de los sistemas puede cerrar la posición y el otro continuar todavía el primer negocio, p. ej. porque salte stop en el que cierra, o porque aunque uno vaya ganando, llegue a la conclusión de que no va a ser su día.

Ejemplos:
El adjunto 130604.JPG ya no está disponible
El adjunto 121205_Ganan_los_dos.JPG ya no está disponible
Y más en general, una sesión buena para el sistema de reversión a la media:
El adjunto 121214_BienR.JPG ya no está disponible
Y una comparación de dos sesiones (FDAX), con una estructura muy parecida:
El adjunto 121102_Gemelas.JPG ya no está disponible

Las primeras entradas son antitendenciales el resto son tendenciales. Fijate que una la aguanta hasta que salte la señal de cerrarla, el resto son entradas tendenciales de mas corto recorrido:

2014-10-01_16-08_GFT_MT4 Powered.jpg

Saludos
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Wikmar
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Re: Tigres y Leones en la arena

Mensaje por Wikmar »

Lo veo más o menos. O sea, que este sistema donde aplicas la técnica es diario - swing...
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baltic46
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Re: Tigres y Leones en la arena

Mensaje por baltic46 »

Se trabaja en general con barras de 15 min, aunque algunas entradas que buscan heinken ashi como filtro busca las de 5 min, otras entradas son al tick(aunque ahora es al high o low de la barra de 15, son las entradas en las zonas Z1L y Z1C , que en el tendencial es cuando el mercado intenta barrer e irse sólo con la tendencia, los profit serán al tick en las zonas, la tendencial busca el patrón 1-2-3 de impulsos y si lo completa busca el 1-2 de corrección, si no se da es que se queda lateral generalmente y ahí atacan las antitendenciales, y el sistema se queda en inicio buscado otro 1-2-3 etc.
A veces se queda buscando tendencia tanto larga como corta y una vez se define un sentido la zona Z es la que cierra las perdedoras, si ocurre pronto las pérdidas serán pequeñas si ocurre tarde serán granditas, dentro de todo este esquema que es el tendencial, lateral, correción existe otro solapado que es Antitendencial pero más rápido si el tendencial en 4 meses hace 100 trades el Antitendencial hace más de 200, hace una martingalilla que pensamos que es una gestión de la posición. En cuanto lo tenga más controlado te pongo una imagen en un momento en el que hasta a mi me cuesta descifrar que coño ha hecho para sacar todo en positivo, eso si a veces da un palo no todo es verde :) ... Aver en que acaba esto, me huelo que tal como comenta Agmagedon estoy trajeando el precio y huele mal... A ver si el tema ese de la velocidad y aceleración me quita las dudas y soy capaz de implementarlo.
saludos.
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Wikmar
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Re: Tigres y Leones en la arena

Mensaje por Wikmar »

baltic46 escribió:...dentro de todo este esquema que es el tendencial, lateral, correción existe otro solapado que es Antitendencial pero más rápido si el tendencial en 4 meses hace 100 trades el Antitendencial hace más de 200,

hace una martingalilla que pensamos que es una gestión de la posición.

...hasta a mi me cuesta descifrar que coño ha hecho para sacar todo en positivo, eso si a veces da un palo no todo es verde :) ...
Muy bien, muy bien.

O sea, que has creado dos lógicas; una tendencial y otra antitendencial, ¿no?.
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Re: Tigres y Leones en la arena

Mensaje por baltic46 »

Sí y actúan a la vez :)
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Wikmar
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Re: Tigres y Leones en la arena

Mensaje por Wikmar »

Vale, pues entonces, la clave que voy a dar no te es muy necesaria, pero estás en la trinchera en que te puede venir bien.

La revelo en abierto.

Yo no hice dos lógicas. Me valió con una.

Porque una lógica tendencial, que es la que desarrollé, en un entorno de reversión a la media, funciona de #@#!%# pena, y eso es una mina. Ojala hiciera un sistema que fallara el 90% de las veces. Son minas de oro. El problema es que los sistemas suelen fallar un 40% - 60%, y eso es lo que nos tiene de cabeza.

Ya te habrás dado cuenta de la idea.

Coge un buen sistema tendencial, date cuenta de que se encuentra en un entorno de reversión a la media, y ponle a hacer lo contrario de lo que le has programado. Se convierte en un excelente sistema de reversión a la media.

Esa es la idea básica. Para tener mayor éxito, hay que darle un pequeño remate propio.

Yo desarrollo los sistemas por capas; la capa de lógica fundamental, la capa de gestión de la posición, etc.

La capa de lógica fundamental sería la misma, salvo que sustituyes los buy por sell y viceversa. Es en la capa de gestión de la posición, y quizá en alguna otra, donde adaptas un poco la gestión a circunstancias propias del entorno, pero desde un punto de vista muy genérico.

Con esos ingredientes obtienes un antidentencial cuya lógica, realmente no has programado, y surgen las propiedades emergentes (¿recuerdas que hablamos de ello, relacionado con la IA?), creo que te has encontrado con ello por algún detalle que has comentado. Resultado: no siempre es verde como dices, pero hay bastantes veces que dices "¡WOW!, ¿cómo coño habrá tomado la decisión de girar ahí, y ahí, y ahí, si parece adivino?... y yo no he programado eso... propiedades emergentes.

;)
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Gratphil
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Re: Tigres y Leones en la arena

Mensaje por Gratphil »

baltic46 escribió:Se trabaja en general con barras de 15 min, aunque algunas entradas que buscan heinken ashi como filtro busca las de 5 min, otras entradas son al tick(aunque ahora es al high o low de la barra de 15, son las entradas en las zonas Z1L y Z1C , que en el tendencial es cuando el mercado intenta barrer e irse sólo con la tendencia, los profit serán al tick en las zonas, la tendencial busca el patrón 1-2-3 de impulsos y si lo completa busca el 1-2 de corrección, si no se da es que se queda lateral generalmente y ahí atacan las antitendenciales, y el sistema se queda en inicio buscado otro 1-2-3 etc.
A veces se queda buscando tendencia tanto larga como corta y una vez se define un sentido la zona Z es la que cierra las perdedoras, si ocurre pronto las pérdidas serán pequeñas si ocurre tarde serán granditas, dentro de todo este esquema que es el tendencial, lateral, correción existe otro solapado que es Antitendencial pero más rápido si el tendencial en 4 meses hace 100 trades el Antitendencial hace más de 200, hace una martingalilla que pensamos que es una gestión de la posición. En cuanto lo tenga más controlado te pongo una imagen en un momento en el que hasta a mi me cuesta descifrar que coño ha hecho para sacar todo en positivo, eso si a veces da un palo no todo es verde :) ... Aver en que acaba esto, me huelo que tal como comenta Agmagedon estoy trajeando el precio y huele mal... A ver si el tema ese de la velocidad y aceleración me quita las dudas y soy capaz de implementarlo.
saludos.
Una pregunta, ¿no has contemplado la posibilidad de hacer 2 sistemas?

Saludos
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