Hola Wikmar.Wikmar escribió:Jeuro y demás, esa técnica que describes, ¿será realizable sin una dificultad extraordinaria?, quiero decir; como me parece en definitiva un arbitraje, ¿no será habitualmente imposible de sacarle partido?.
Gracias
Gracias por el karma.
En el caso descrito no hay dificultades extraordinarias.
Quiero decir, no se trata de un arbitraje puro y duro como en el caso de arbitraje triangular o arbitrajes
de 1 simbolo entre las cotizaciones de diferentes Brokers, no se necesita velocidad de ejecucion ni nada de lo usual. Lo que describi, por decir algo , es un arbitraje de "spread" sintetico, que lleva por detras la logica que que una moneda, digamos el Euro, no podria estar fuerte y debil (indifinidamente ) al mismo tiempo, en relacion a otras 2 monedas.
Se puede sacar ventaja habitualmente?? Claro que si, pero como todo, tiene su riesgo. Que tanto riesgo? Bueno, aqui el asunto pasa a ser estadistico... por ejemplo, acabo de correr un test entrando largo en el eurusd y corto en el eurgbp con 10K en Enero del 2008 . Al 30 de Junio 2014 termino con perdida de $ 2294 pero hubo un momento que estuvo con 603 de ganancia. Cual fue el spread total entre estos dos pares en $$?? $ 2897. O sea ese es el riesgo maximo historico. Pensando que por ley Murphy se entro en la cuspide de 603 y se fue en contra todo el tiempo.
Pero, si tambien se hubiera entrado con el espejo se hubiese terminado ganando aprox $ 2294 .
El asunto es eso. Entrar con las patas . Ir cerrando la que gana y promediar (prudentemente de acuerdo al spread historico)
la que va en DD. La combinaciones son inmensas... lo unico que falta es tiempo de correr y anlizar estadisticas. Seguro que hay combinaciones que tienen menos spread historico el riesgo es menor.
J.
.. pero como se "tiene" que usar uno de ellos para operar, no queda otra que elegir bien. En Forex, para ir a la segura puedes hacerlo con Bancos que no se desaparen de la noche a la manana.. Citibank, Saxo, Dukascopy , etc.
