Hola Xiru. Yo creo que te conviene calcular el riesgo de ruina (RoR). Ya te digo que quien sabe de esto un rato es Rafa7.xiru escribió:Hola Síntesis:Síntesis escribió: Hola xiru.
No me he podido resistir a escribir. Lo que te ha pasado y te ha venido pasando a lo largo de los años es la historia de una muerte anunciada. Es pura matematica. Dejate de fuerza mental y otras peliculas. Es inevitable. Los cisnes negros los tienes que tener a la fuerza y con mucha frecuencia. Un sistema con una tasa de aciertos de solo el 35% y con un riesgo entre el 4% y 5% por operacion es SEGURO que tengas ruinas cada poco tiempo. Yo creo que mas que buena voluntad deberias estudiar un poco las matematicas de este oficio de trader que te gusta tanto.
Siento si te moleta lo que digo pero te aseguro que te estoy haciendo un bien, por que te seguira pasando esto una y otra vez como no conozcas como funciona la estadistica. Pidele consejo a Rafa7 que de este tipo de numeros sabe un rato.
Un cordial saludo.
Un sistema con una tasa de aciertos de solo el 35% y con un riesgo entre el 4% y 5% por operacion es SEGURO que tengas ruinas cada poco tiempo. Esto es totalmente cierto. Pero yo el riesgo lo voy adecuando a segun como voy operando.
El año pasado en mi mejor momento me llegaba a apalancar 20 veces lo cual si que es bastante heavy, pero iba ganando trimestre a trimestre...luego lo baje a 12 veces por el uso del FDAX, ya que las garantias son altas y me ayudo a bajar el riesgo...y ahora ando con un riesgo minimo apalancado 1 vez y hasta que no vea que no empiezo a ganar no lo pienso subir.
Desde el 2008 momento en el que por primera vez pense que ya habia conseguido ser consistente, he tenido 3 derrotas o cisnes negros como se podrian decir y la verdad que cada vez el % de perdida en ellos es menor, aunque el dolor es parecido ya que cada vez que escalo una nueva cima la conviccion de que va a ser la definitiva es mayor por lo que la derrota emocional sigue siendo dura.
Para que os hagais una idea en el 2009, en mi primera derrota perdi un 50% del capital total....ahora en el 2014 solo ha sido un 15% del capital total que dispongo, lo suficiente como para acojonarme para poder creer que no puedo vivir solo de esto.
Saludos.
Tomado de sus estudios, si me lo permites, podrias hacer lo siguiente:
Elige cada cuantas operaciones quieres tener un DD de una profundidad de perdida equivalente a un capital C.
Por ejemplo 1 DD igual a C cada 1000 operaciones.
Eso significa que has elegido un RoR de 1/1000= 0,001, es decir un 0,1% de riesgo de ruina sobre un determinado capital C.
Ahora calcula n, que el cual es la cantidad de partes en que se divide el capital a arriesgarar considerar
Para saber n aplicamos la siguiente formula:
n=Ln(RoR)/(Ln((1-Kelly)/(1+Kelly)))
Pongamos que has aplicado la formula de arriba y te da n=34.
Es decir que la fraccion del riesgo que deberias arriesgar para tener un RoR del 0,1% de un Capital C es f=1/34= 2,95% que redondeando seria un 3% y no mas. A medida que aumentes f, es decir disminuyas n, tu riesgo de ruina aumenta para un tipo de operativa determinada.
Estos numeros son aproximados y varian segun varien tu operativa, pero te pueden orientar para mas o menos tener controlado tu riesgo de ruina.
Espero que te sirva a ti y a otros compañeros.
Saludos.
