Gratphil, la diferencia es que por definición el tiempo de dejar de utilizar el sistema analizando la serie de dartos además de la de PL es siempre igual o menor a sólo usar la de la serie de P&L exclusivamente...normalmente bastante menor.

Gratphil, nadie dice que no te encuentres en un Drawdown cuando analizando la serie de datos detectes que algo va mal, sino que esto se produce mucho antes que analizando la serie de PL. De hecho los sistemas se encuentran casi siempre en Drawdown

Claro!, Imaginad que alguien tiene un sistema que utiliza el dato de PIB porque tiene un algoritmo que de alguna forma aprovecha el caos que se produce a esa hora. Imaginad ahora que el gobierno de USA dice que ya no va a suministrar ese dato nunca más....el sistema se ha quedado sin fundamento....u...

Nada, me ha pasado como a Rango, después de escribir un post largo contestando a Gratphil y a cls, no sale. Sintetizo sin muchas explicaciones: 1)Graphil: Se ha corregido en el artículo la definción de sobreoptimización porque efectivament estaba mal redactada. 2)Gratphil y cls: La diferencia está e...

Rango, 2) no existe diferencia entre quant y data minning..... el quant es una progresión dentro del data minning. De hecho, tu creas tu hipótesis, y luego la contrastas con los datos del activo, como no puede ser de otra forma. Continua siendo una aberración conceptual anglosajona, de los cuales t...

Exacto clowner...por ahí van los tiros. Tu sistema se caracteriza por la distribucion de los hilos, la cual no es constante tampoco en el tiempo. Con este enfoque se pueden medir muchas más cosas y tener expectativas más realistas..también se romperan menos sistemas en caso de que el WF te hubiera d...

Rango, 1) Cuando nos referimos a "sistemático" se hace en contraposición de "discreccional" (en las distintas bases de datos institucionales te hacen determinar si eres sistemático o discreccional). La idea es que las señales estén generadas por algoritmos...sean luego ejecutadas...

Royal, de eso trata entre otras cosas el próximo artículo. Cuando esté publicado lo comentamos

No Agma, me debo estar expresando mal.. con el enfoque multihilo pasas de comparar curvas (un hilo) a comparar distribuciones (multihilo). Donde antes tenías puntos de la curva de equity ahora tienes distribuciones.

Agma, en realidad el multi hilo nos servirá para comprobar si una lógica tiene "edge" (que no sea una sobreoptimización) y poder caracterizarla con más precisión para monitorizarla adecuadamente...tener expectativas más realistas. Pero luego el hecho de que haya que comerse el Drawdown o n...

Hola Roboco, gracias por compartir el artículo, como siempre Andrés brillante. Eso sí, tengo una pregunta que me imagino que responderás en el siguiente artículo: normalmente uno no sabe que un sistema está roto hasta que realmente está roto. Es decir, uno puede hacer todos los tests que quiera par...

Por supuesto...Agma..en realidad todo se reduce a que una estrategia no está caracterizada por una única curva que aporta las caracterísitcas técnicas, sino por todo un abanico de ellas que generan una distribución de resultados posibles compatibles con esa lógica. Si tu coges una única curva de cap...

Básicamente se trata de un cambio en la visión que tenemos de las estrategias...tampoco quiero desvelar nada aún del artículo que estoy escribiendo. Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta un trader es determinar las expectativas reales de una estrategia: Esto es fundamental, porque para ...

A aquellos interesados en operativa sistemática les podría interesar la serie de artículos que vamos a publicar respecto a un concepto que aparece recurrentemente en el Top de preguntas. En este primero que ha escrito mi socio y amigo Andrés García podemos ver una magnífica introducción a la problem...

Si INSHALA, básicamente si tienes alguien que quiera invertir 10M$ (o varios MM$, no hace falta que sean tantos) en un modelo/estrategia y no tienes trackrecord....la gestora evaluará con mucho más "cariño" tu incorporación. En realidad lo tendrá que decidir el Comité de Inversiones de la ...