Voy a hacer paper trading con el ibex.
Compro una put de strike 9900 a 474€ para cubrir la compra del mismo importe de EWP A $32,75, es decir 9900*1,1809= $11690 / 32,75 = 357 títulos.
Al vencimiento veremos que pasa.
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- 07 Ene 2015 17:35
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- 03 Ene 2015 20:15
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Re: Cobertura subyacente + opciones
Todo eso es una parafernalia nano Me pasa igual con opciones de divisas, comprar una put a 1 mes la prima cuesta igual que el swap, ya que parece ser que en las opciones se descuenta el swap y los dividendos. La unica movida es que compres una put a un strike lejano y cuando haya poca volatilidad p...
- 03 Ene 2015 13:11
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Re: Cobertura subyacente + opciones
Volviendo al trade propuesto inicialmente SPY/opciones SP500 voy a hacer un ejercicio para ver que resultado podría dar al vencimiento de las opciones. Tengo que advertir que sólo tengo conocimientos teóricos de los instrumentos propuestos (nunca he operado con ellos) por lo que los resultados aquí ...
- 02 Ene 2015 21:10
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Re: Cobertura subyacente + opciones
Gracias Ananda, No pensaba que los dividendos del SPY eran tan pobres :? En todo caso he estado viendo, a bote pronto, otros ETF's con mayores dividendos y posibilidades de cobertura y he descubierto EWP, que ha ofrecido un 4,64% de dividendos anuales y que da la casualidad que tiene como subyacente...
- 02 Ene 2015 17:16
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Re: Cobertura subyacente + opciones
Bueno, entonces en que quedamos?? Caso práctico: - compro una opción PUT del sp500 con vencimiento en Marzo y strike igual al precio del mercado. - compro SPY's por el mismo valor que la opción. Resultado: como poco, los dividendos que me da el SPY menos lo que me cuesta la prima. Como mucho la reva...
- 26 Dic 2014 19:16
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Re: Mejor Plataforma para Forex
Hola YsEkU, Te cuento mi experiencia con plataformas FX, - MT4: Ha evolucionado un poco desde hace unos años, ahora parece más fiable y le han añadido opciones como la programación por eventos, por ejemplo, puedes capturar nuevos ticks con la función OnTick(). Sigue siendo una aplicación muy lenta p...
- 15 Nov 2014 13:51
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- Tema: A Debate: ¿Sistemas Consistentes?
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Re: A Debate: ¿Sistemas Consistentes?
Ahí le has dao agma, ahi le has dao!! Se esta hablando mucho de teoría en este hilo y se está desviando además a la gestión de carteras, como si en esta gestión estuviera la solución a disponer de Sistemas Consistentes. Hombre, ayudar, ayuda, pero no resuelve el problema. También hay muchos comentar...
- 28 Oct 2014 17:26
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- Tema: Una Estrategia Matemática
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Re: Una Estrategia Matemática
Estáis en una fase muy inicial Y malgastando el tiempo. :D :D :D Seria interesante saber cual es la base de la opinion. J. No estaría mal!!! GranSoporte, podrías orientarnos hacia donde encaminar nuestros pasos?? Por tus palabras al menos parece que el camino existe, lo cual no es un mal comienzo :...
- 23 Oct 2014 13:23
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- Tema: ESTRATEGIA CON SPREADS DE ACCIONES
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Re: ESTRATEGIA CON SPREADS DE ACCIONES
Gracias taranina, muy buena la página que recomiendas. Definitivamente me tengo que poner a bucear en el mundo de los ETF's, parece que pueden existir muchas oportunidades, sobre todo para la operativa que más me gusta ahora mismo, arbitrajes y spreads... ... cuando termine con Forex, o Forex termin...
- 23 Oct 2014 11:47
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- Tema: ESTRATEGIA CON SPREADS DE ACCIONES
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Re: ESTRATEGIA CON SPREADS DE ACCIONES
Prácticamente, todos los ETFs apalancados tienen su equivalente "normal", asi que hay muchos pares a seguir. ¿Que te parece? Desde luego tiene muy buena pinta, me tendré que parar un poco a estudiar estos ETF's y sus composiciones. Por cierto, que estén apalancados o multiplicados presupo...
- 23 Oct 2014 10:51
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Re: ESTRATEGIA CON SPREADS DE ACCIONES
He estado estudiando las posibilidades de arbitraje de estos instrumentos. Efectivamente están muy correlacionados, como no podía ser de otra manera, y efectivamente existen muchos desajustes que podrían ser aprovechados para abrir posiciones. En este primer gráfico se ve la oportunidad que comentab...
- 22 Oct 2014 23:39
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Re: Una Estrategia Matemática
Creo que nos estamos distrayendo del propósito del hilo Evidentemente esta estrategia tiene un fallo y es perdedora pero nuevamente subyace la idea de tener un conjunto de órdenes que tratan de obtener beneficios de forma segura independientemente del movimiento del precio (es decir, que a priori ya...
- 22 Oct 2014 19:34
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Re: Una Estrategia Matemática
Como no... Importante: spread = 3 puntos.arruinao escribió:INtrader, por curiosidad, ¿Puedes decirnos qué activo y parámetros usas para sacar ese gráfico?. Es que el robot no lanza las órdenes conforme a lo que se supone.
Saludos
- 22 Oct 2014 19:29
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Re: ESTRATEGIA CON SPREADS DE ACCIONES
Gracias taranina,
Pues si, el volumen es más bien paupérrimo. Voy a intentar estudiar un poco más estos activos a ver si consigo ver que posibilidades de arbitraje pueden tener. Ya te iré contando.
Un saludo
INtrader
Pues si, el volumen es más bien paupérrimo. Voy a intentar estudiar un poco más estos activos a ver si consigo ver que posibilidades de arbitraje pueden tener. Ya te iré contando.
Un saludo
INtrader
- 22 Oct 2014 14:18
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Re: Una Estrategia Matemática
Si tuviéramos un spread muy bajo (< 3 puntos) y sin comisiones, podríamos conseguir cosas interesantes: