Está claro que supertraders haberlos haylos.

http://www.autumngold.com/Advisor/cta_p ... ?id=114513

Agma solo un apunte, ya que me voy a marchar ahora mismo. Ya he comentado que tendemos (yo al menos) a infravalorar el riesgo por lo que tenemos que estimarlo y luego aplicar un factor de correción y en este sentido ser superprudentes. En cuanto a los bancos, gestionar el riesgo con el Var, pues la ...

Por supuesto y lo que también te digo es que lo realmente dificil es estimar el riesgo en el largo plazo por lo que en ese aspecto debemos ser superprudentes. Pero sí creo que nos podemos permitir asumir más riesgos de lo que lo hacen estos fondos, siendo siempre perfectamente conscientes de lo que...

Por supuesto y lo que también te digo es que lo realmente dificil es estimar el riesgo en el largo plazo por lo que en ese aspecto debemos ser superprudentes. Pero sí creo que nos podemos permitir asumir más riesgos de lo que lo hacen estos fondos, siendo siempre perfectamente conscientes de lo que ...

SK7, muy fácil, ponte la rentabilidad del mejor fondo que hay hasta la fecha, rentech, con unos retornos medios del 30% durante 20 años, ahora ponte esa rentabilidad como meta (no hablamos de nada corriente, sino de la mejor rentabilidad demostrada). A esa rentabilidad quita los impuestos y gastos ...

Vamos a ver, he visto en alguno de tus post que decides arriesgar el 1% en cada operación de tal forma que en función de la distancia al stop loss calculas el tamaño para no perder más de ese 1%, salvo casos excepcionales como los que sufriste en junio por el tema de las elecciones británicas. Pues ...

Por lo que comentas parece que solo has hecho prueba externa 3 meses, 2 en demo y 1 mes en real y que sí has constatado que cuando ganas, ganas más que el backtest y cuando pierdes, pierdes menos ya que has sido prudente con los costes. En definitiva que solo has hecho 3 meses de prueba externa, lo ...

Buenas, Sí, quiere decir un acierto de un 60% y en otro post comentó un Risk /Reward de 1:1, con lo que su esperanza matmática es 0.25. lectum, comentas que una de las cosas importantes es el spread y el rollover, también podría ser importante el slipage si las entradas fuesen por ordenes stop y por...

Buenos días, Voy a criticar algo que es uno de los principales argumentos de venta de estos gurus y que bajo mi punto de vista es completamente falso. Esto es ir al mercado y sacar un jornal. Enfocar el trading en ir al mercado un día y sacarse, pongamos 100 euros y hasta el día siguiente. Pues bien...

Buenos días, Agma, la verdad es que no entiendo la finalidad del trabajo que has hecho. Has utilizado valores aleatorios, pero supongo que le has tenido que dar un sesgo alcista a los activos y que precisamente los sistemas solo toman posiciones largas, con lo que lo extraño es que tuviesen rentabil...

Buenos días, Es que no entiendo que quieres hacer con series de precios obtenidos de forma aleatoria. Estás presumiendo que el mercado es eficiente y bajo esa premisa ninguna concluisión vas a obtener. Precisamente la clave para los que hacemos sistemas u operan de forma discrecional es que el merca...

Buenas tardes,

No capto que es lo que pretendes hacer.

Si está generado de forma aleatoria no hay ninguna ventaja posible.

Saludos

http://www.financial-math.org/blog/2016 ... academics/

Sí Rango, eso es cierto.

Recomiendo la lectura de este artículo.

Gracias Agma

Con post como éste se ve claramente quien sabe de ésto.

Saludos

Rango, De acuerdo, quizás me quede corto y solamente calculé el capital mínimo. Pero yo creo que ese parámetro, para cubrir deterioros futuros podría ser de 2 a 3, hay que tener en cuenta que el Montecarlo lo calculas al 99% y además lo extrapolas un número de años (a más años más prudente). Puedo t...