Nostrasladamus, hola... el sistema que he puesto no es mas que uno que selecciona entrada cuando una serie de sistemas independientes coinciden no hay sobreoptimizacion ya que no optimiza nada... es un ejemplo de lo que estabas poniendo.... Saludos :D Ok, entonces si todos dan señal, puedes ir mas ...

el "pupurri", es un ejemplo de lo que dices de un sistema multiindicador, y cuando todos se ponen de acuerdo, pasa eso alta calidad, pocos trades, alta fiabilidad.... Saludos! Hola Rango, Por lo que veo del sistema que has puesto, es en barras diarias. A mi me parece que solo 86 operacion...

Hola, nostrasladamus, Por ejemplo, dos sistemas con mismo beneficio pero uno con mas beneficio por operación pero menos operaciones. Si esos beneficios ya incluyen las comisiones y deslizamientos, probablemente tendrá mejor SQN el sistema que más opere. Pero si esos beneficios no incluyen comisione...

Buenas noches, :-) Tengo varios "indicadores", cada uno de una sola variable. Funcionan bastante bien y tienen "bastante" logica. Todos los he desarrollado sobre el mismo activo, el SPY. Los indicadores son independientes entre si, pero al ser con el mismo activo estan muy correl...

Habra rebote a lo largo de la semana?

Cuando dentro de 3 años cojamos el historico para elaborar estrategias, no nos acordaremos de estos dias de referendums, en este año tan frecuentes.....
S2

Muchas gracias Feroz! Interesante esta linea de investigacion, no tan habitual de ver. Indicas al final que es (sería) apropiado para "operaciones intradía de pocos puntos". Me imaginaba hasta ahora que no valdria para barras diarias, no es asi? Muchas gracias de nuevo y animo para seguir ...

Muy bueno X! ya lo habia visto, y de hecho, ese archivo es el mismo que se puede descargar de la pagina del CBOE, pero no habia trabajado mas en ello. Lo que voy a hacer, es una macro que me pinchara el link: http://www.cboe.com/publish/scheduledtask/mktdata/datahouse/equitypc.csv me abre un archivo...

Gracias X, Pero no me funciona para ser leidos automaticamente en Excel. En la pagina de "quandl" tengo que pinchar en "Table" para que salga la tabla. Al pinchar no cambia la direccion del navegador, es decir, es como si fuese una pagina interactiva. Por eso no se puede (o no se...

Buenas noches! Sabeis de alguna pagina donde aparezcan los datos del Put/Call Ratio, similar a las de Yahoo Finance, para que las pueda leer automaticamente desde Excel con consulta de datos desde web? En CBOE tienen los datos de los ultimos dias, pero no salen en una pagina, sino que las descarga e...

Enhorabuena jda!!!!

Lo que no nos mata nos hace mas fuertes!!
Ya tienes otra muesca mas en la culata!

A ver que metes ahora en la nevera

El objetivo es el camino!!

de momento hoy buen gap de apertura en el SP....

se sabe ya algo?

Aupa Xiru! Lo primero mucho animo!!, seguro que de esta sales mas fuerte, como dijieste en la kedada!! En cuanto a la grafica de la evolucon de la equity, prueba a añadirle la grafica "del sistema", es decir, la grafica de los puntos que habria sacado tu sistema si hubieses sido 100% disci...

Apuntame a mi X, que no quiero ser el 13.....

No lo acabado de ver... Matematicamente no hay diferencia. En cuanto la orden hedge entra, se congela la equity. Al final, no se esta comparando 2 estrategias similares. Por que en la estrategia con hedging, no entras otra vez con BUY en los puntos 2, 3 y 4? Que habria ocurrido si de los puntos 1, 2...

Enhorabuena Xiru!!! Como trader puedo entender la enorme satisfaccion que debe suponer estar en sintonia con el mercado, ganar, sentir que puedes predecir el futuro, encontrarse superior a los demas, verse parte de ese 5% de privilegiados, recibir la recompensa de tan duro trabajo...... Y te pregunt...