1. El DD se calcula como el máximo alcanzado por la serie: ln(punto actual) - ln(punto máximo) Hola Bizancio. Me ha sorprendido una cosa que en lugar de ((puntoActual) - (puntoMáximo))/(puntoMáximo) usas Ln(puntoActual) - Ln(puntoMáximo). Lo encuentro interesante ¿Eso tiene que ver con que supongas...

Ciclo escribió:Dime si es ok.

Es Ok.

Ciclo escribió:"P.D Espero que no me saques ahora faltas de ortografía

jaja, soy de ciencias, no de letras.
Gracias Ciclo por tu paciencia.

Partamos del supuesto de que existe cierta cuantía en % que puede ser aceptable perder en un mes. En mi caso puse un 3%; es decir, perder un 3% en un mes no me supone un problema (aunque tampoco una alegría :-D ). A partir de ahí: 1. El DD se calcula como el máximo alcanzado por la serie: ln(punto ...

Te comento que la fórmula final que di es de mi cosecha tras tirar del hilo de Bizancio, pero hay un paso que me basé en el libro de Cagigas "Trading con gestión de capital" Donde dice que DD = (1 -f)^n, cuando en realidad lo correcto es 1 - DD = (1 - f)^n. Es lo correcto porque se trata ...

Creo que cualquier sistema del ciudadano de a pié es finito en tiempo (en el resto de ciudadanos no lo sé) y como su muerte viene porque el mercado es cambiante, éste propicia un DD mas alto cada vez hasta que el sistema muere, por lo que pienso que sería ineficiente darle un período base de medici...

Desistí de este razonamiento por que pensé que me habia obcecado ya que tu calculo anterior daba un 14%, mi fallo fue dar por bueno tu calculo sin comprobarlo, con lo cual si tu calculo de f= 14 <>3% mio deduje que mi razonamiento estaba equivocado. Ahora no he repasado tu calculo pero no hace falt...

Supongamos, para redondear que toleras como máximo una pérdida del 25% del capital inicial en una mala racha. ¿Cuanto puedes arriesgar como máximo? (1 - f)^9 = 0,25, luego f = 1 - 0,25^(1/9) = 0,14275601715 = 14% Puesto que tu arriesgas un 3%, puedes estar tranquilo de que no vas a perder un 25% en...

Después de todas las reflexiones tengo una intuición: un alto porcentaje de aciertos es la mejor vacuna para no sufrir DrawDown's severos, en cambio un alto payoff es el mejor antibiótico para recuperarnos de los DrawDowns. Un alto porcentaje de aciertos es preventivo y un alto payoff es curativo.

Rafa, estas hecho un crack, estudiaré detenidamente todas tus exposiciones. Gracias por las aportaciones Gracias Ciclo. Bueno en el último aporte he hecho catacrak, porque me he equivocado. Lo acabo de corregir, mirátelo de nuevo. De todas maneras si alguien ve un fallo en mi anterior aporte, por f...

Otro enfoque. Supongamos que tenemos un capital de 6000 €, que el capital mínimo para una sola operación es 2000 €, que el porcentaje de aciertos es del 60% y que vamos a arriesgar siempre un porcentaje f del capital. ¿Cuanto podemos arriesgar como máximo? Calculemos el máximo DrawDown que nos podem...

Rafa repasate mi post anterior, y verás que superdito el crecimiento del capital (position ziging) a la gestión del riesgo del mismo , esto de por si ya haaria restrictivos los olgaritmos que se vayan a implementar....y eso bajo mi punta de vista es lo que se te escapa...... Si no te he entendido m...

Bueno creo que me equivoque un poco, porque buscas la manera eficiente de exponenciar el position ziging, y no el capital necesario para operar en un portafolios... De todas formas, si lo que se kiere es buscar es el position ziging, este solo puede venir bien desarrollado desde la prespectiva de u...

Es que entonces no encuentro el sentido de considerar el riesgo de cada operación del 3%, se entiende que es el 3% sobre el capital inicial de la cuenta. Si la cuenta es de 394€, el 3% de cada operacion por 9 perdidas conscutivas nos da un saldo en cuenta de 300 €, con lo que 394 € de capital inici...

Con todos los respetos, pero creo que la pregunta debería ser asi... 1º que portafolios tengo que hacer(en tiempo), para que me de un capital necesario que mi esperanza probabilistica me de como resultado un objetivo operativo. Me parece bien lo que dices. Supongamos que tenemos un capital de 6000 ...

Ahora viene mi discrepancia. A ver si estoy equivocado. Tenemos que después de esas n veces de perdidas consecutivas mi capital es el 76% del capital inicial Ci=1 y lo que he perdido 1- 0,76= 0,24 = 24% Asi que lo que he perdido tiene que ser igual a lo que estoy dispuesto a perder como máximo= 300...