Con las opciones muy OTM (out the money) tendrás esa variación del 20% en el valor en un día...

Saludos.

No me digas eso, que lo miro a diario!!! Y ya te tengo linkado

Yo lo que haría sería rollar las Puts a un strike superior y seguramente ya me las llevaría a Octubre. Con esto reduciría los deltas (a menor número negativo, sin neutralizar), por lo que si el martes hay apertura alcista, la pérdida será menor que si dejamos las Calls solas. Además, genera crédito ...

Hilo muy interesante. Como defensa a este y otros donde se exponen operaciones, creo que es bueno que todos sepamos la dificultad que conlleva hacer el seguimiento de una sola operación, sin tener en cuenta el peso de la misma en el portfolio global. Sugar, sigo la operación con atención. He visto q...

Sugar,

te mandé un email.... hablamos.
Un saludo.

Enhorabuena por la iniciativa y mucha suerte.

Lo harás con opciones desnudas o con spreads??

Gracias por el link.
Coincido contigo en tus conclusiones.

Aunque seguro que ya la conoces, para los que no, aquí dejo un link de stockcharts, donde se puede ver esa curva de tipos... todavia en estado normal:

http://stockcharts.com/charts/YieldCurve.html


Saludos.

Sólo el tiempo lo dirá... si pudiera elegir, me gustaría que la inflación repuntara.

Te dejo un artículo muy bueno de John Mauldin, de hace un par de semanas, sobre la situación actual en cuanto a inflación/deflación:

http://www.frontlinethoughts.com/pdf/mwo072410.pdf

Saludos.

Personalmente creo que nos encontramos estancados en el inicio de la recuperación económica. Hay crecimiento (este año estancado, pero positivo), los tipos están por los suelos, las empresas están creciendo y tienen bastante cash... esperando ver algo de luz al final del túnel para empezar a poner a...

En el libro "The Hedge Fund Edge" de Mark Boucher, tienes una explicación bastante buena.
Te adjunto imagen del ciclo, obtenida del libro.

Básicamente, es lo que dice Bill-T pero lo explica de forma más extensa.

Saludos.

Y si quieres hacerlo a mano, la fórmula es:

Precio x Volatilidad x [Raíz cuadarada (días que quieras comprobar/365)]

Dos veces la desviación estándar implica el 95% de probabilidades de que el precio se mantendrá entre sigma 2 y sigma-2. Esto se puede emplear para vender opciones y tener altas probabilidades de expirar OTM, pero para coger beneficios, quizá habría que irse a una desviación sigma 1 ó 1.5, de lo con...

Userone,

prueba el siguiente link.
MSFT publica al cierre de mercado.

Saludos

http://biz.yahoo.com/research/earncal/m/msft.html

Sí. Ese es el Santo Grial de los mercados.
Saludos

Si lo que quieres es operar de forma más agresiva, entonces tendrás que buscar otro broker, pero si operas de forma más agresiva sin saber lo que haces, tienes todas las papeletas para perder tu capital. Thinkorswim es un broker (pertenece a ameritrade) con el cual te puedes abrir una cuenta de pape...